Сравнение HXQ.TO с XEG.TO
HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HXQ.TO returned 22.52%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HXQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXQ.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXQ.TO показывает доходность 22.16%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции HXQ.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 22.52% против 11.72% соответственно.
HXQ.TO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 10.93%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 22.52%
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам HXQ.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 22.16% | 15.05% | 35.98% | 51.16% | -27.84% | 26.20% | 45.58% | 32.26% | 6.71% | 23.12% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between HXQ.TO and XEG.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between HXQ.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXQ.TO и XEG.TO
Секторы
HXQ.TO
XEG.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
HXQ.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
HXQ.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
HXQ.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
HXQ.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
HXQ.TO
XEG.TO
-
Промышленность
HXQ.TO
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
HXQ.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
HXQ.TO
XEG.TO
-
Энергетика
HXQ.TO
XEG.TO
Финансовые услуги
HXQ.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
HXQ.TO
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXQ.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
HXQ.TO
XEG.TO
Сравнение HXQ.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXQ.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 6.68 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 19.94 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXQ.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 3.27 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.35 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.28 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок HXQ.TO и XEG.TO
Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXQ.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -87.74% | +56.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -11.12% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -25.67% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.60% | -28.42% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | -79.66% | +48.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -3.38% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -29.18% | +23.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.72% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXQ.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) составляет 4.70%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXQ.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 9.24% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 18.90% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 22.74% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 28.62% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 33.40% | -12.57% |
Сравнение комиссий HXQ.TO и XEG.TO
HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXQ.TO и XEG.TO
HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
HXQ.TO and XEG.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
HXQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while XEG.TO is Energy Equities. HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Horizons and iShares. Their fees differ too: 0.25% for HXQ.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор