Сравнение HXQ.TO с QQQX.TO
HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - HXQ.TO tracks the NASDAQ-100 Index while QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, HXQ.TO returned 42.76% vs 43.14% for QQQX.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HXQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQX.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXQ.TO и QQQX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HXQ.TO показывает доходность 22.16%, а QQQX.TO немного выше – 22.62%.
HXQ.TO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 10.93%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 42.76%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 22.52%
QQQX.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- 22.62%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 43.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXQ.TO и QQQX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 22.16% | 15.05% | 20.03% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 22.62% | 14.55% | 20.80% |
Correlation
The correlation between HXQ.TO and QQQX.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.94 |
The correlation between HXQ.TO and QQQX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXQ.TO vs. QQQX.TO — Ранг доходности на риск
HXQ.TO
QQQX.TO
Сравнение HXQ.TO c QQQX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXQ.TO | QQQX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.56 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 11.44 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXQ.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 2.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.43 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HXQ.TO и QQQX.TO
Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки QQQX.TO в -22.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и QQQX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXQ.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -22.62% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -12.18% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.24% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -3.95% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.78% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXQ.TO и QQQX.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) имеют волатильность 4.70% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXQ.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.72% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 11.94% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 16.01% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 20.72% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 20.72% | +0.11% |
Сравнение комиссий HXQ.TO и QQQX.TO
HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQX.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXQ.TO и QQQX.TO
HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 0.29% | 0.35% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HXQ.TO and QQQX.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for HXQ.TO.
HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Horizons and Global X. Their fees differ too: 0.25% for HXQ.TO and 0.15% for QQQX.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и QQQX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор