PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXQ.TO с BTCX-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXQ.TO с BTCX-B.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) and BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) are both exchange-traded funds - HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management. Over the past 5 years, HXQ.TO returned 20.99%/yr vs 13.71%/yr for BTCX-B.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HXQ.TO charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for BTCX-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXQ.TO и BTCX-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXQ.TO показывает доходность 22.16%, что значительно выше, чем у BTCX-B.TO с доходностью -26.67%.

HXQ.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
10.93%
С начала года
22.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.76%
3 года*
29.73%
5 лет*
20.99%
10 лет*
22.52%

BTCX-B.TO

1 день
-2.50%
1 месяц
-20.65%
С начала года
-26.67%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-38.95%
3 года*
35.97%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXQ.TO и BTCX-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		22.16%15.05%35.98%51.16%-27.84%28.01%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-26.67%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-16.98%

Correlation

The correlation between HXQ.TO and BTCX-B.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.34

The correlation between HXQ.TO and BTCX-B.TO shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO
Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с BITC

Доходность на риск

HXQ.TO vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXQ.TO c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXQ.TOBTCX-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
-0.91

+3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
-1.27

+4.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.86

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.78

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

-1.33

+12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXQ.TO vs. BTCX-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXQ.TO на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа BTCX-B.TO равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXQ.TO и BTCX-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXQ.TOBTCX-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

-0.91

+3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.25

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.07

+1.01

Просадки

Сравнение просадок HXQ.TO и BTCX-B.TO

Максимальная просадка HXQ.TO за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXQ.TO и BTCX-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXQ.TOBTCX-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-75.26%

+43.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-50.41%

+37.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-50.41%

+27.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.60%

-75.26%

+43.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-49.79%

+49.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-32.96%

+27.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

29.25%

-25.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HXQ.TO и BTCX-B.TO

Текущая волатильность для Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) составляет 4.70%, в то время как у CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что HXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXQ.TOBTCX-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

9.43%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

33.43%

-21.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

42.91%

-27.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

54.09%

-33.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

54.98%

-34.15%

Сравнение комиссий HXQ.TO и BTCX-B.TO

HXQ.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXQ.TO и BTCX-B.TO

Ни HXQ.TO, ни BTCX-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HXQ.TO and BTCX-B.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.

HXQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while BTCX-B.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Horizons and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.25% for HXQ.TO and 0.80% for BTCX-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXQ.TO и BTCX-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор