PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXH.TO с TLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXH.TO с TLV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO).

HXH.TO и TLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXH.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 8 апр. 2016 г.. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXH.TO и TLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXH.TO и TLV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		12.04%25.86%15.24%6.33%5.00%34.51%-7.66%22.17%-14.86%8.10%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		4.23%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-6.10%22.29%-6.62%10.15%

Доходность по периодам

С начала года, HXH.TO показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у TLV.TO с доходностью 4.23%.

HXH.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
36.65%
3 года*
19.28%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—

TLV.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.44%
С начала года
4.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
22.49%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с HXT.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с XEI.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с SPMOHXH.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий HXH.TO и TLV.TO

HXH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TLV.TO в 0.33%.

TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXH.TO vs. TLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXH.TO c TLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXH.TOTLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

2.51

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.42

3.32

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.54

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.64

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.63

19.40

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXH.TO vs. TLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXH.TO на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа TLV.TO равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXH.TO и TLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXH.TOTLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.51

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

1.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.13

+0.85

Корреляция

Корреляция между HXH.TO и TLV.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXH.TO и TLV.TO

HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.15%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%

Просадки

Сравнение просадок HXH.TO и TLV.TO

Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки TLV.TO в -81.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и TLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXH.TOTLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-81.40%

+40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-6.57%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-19.36%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-36.32%

+36.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-64.70%

+59.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.23%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HXH.TO и TLV.TO

Текущая волатильность для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) составляет 2.83%, в то время как у Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXH.TOTLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.06%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

5.70%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

9.05%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

9.89%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

12.66%

+3.40%