PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXH.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXH.TO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

HXH.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXH.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 8 апр. 2016 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXH.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXH.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		12.04%25.86%15.24%6.33%5.00%34.51%-7.66%22.17%-14.86%8.10%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, HXH.TO показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%.

HXH.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
36.65%
3 года*
19.28%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с HXT.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с XEI.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с SPMOHXH.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий HXH.TO и HXS.TO

HXH.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXH.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXH.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXH.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

0.76

+2.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.42

1.14

+3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.18

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.10

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.63

4.08

+15.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXH.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXH.TO на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXH.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXH.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

0.76

+2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.91

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.96

-0.24

Корреляция

Корреляция между HXH.TO и HXS.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXH.TO и HXS.TO

Ни HXH.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HXH.TO и HXS.TO

Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXH.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-27.42%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-12.44%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-22.63%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-5.67%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-3.57%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.35%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HXH.TO и HXS.TO

Текущая волатильность для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) составляет 2.83%, в то время как у Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXH.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.13%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

9.54%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

18.59%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

15.14%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

16.52%

-0.46%