PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXF.TO с HEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXF.TO с HEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO).

HXF.TO и HEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXF.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXF.TO и HEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXF.TO и HEB.TO

2026 (YTD)202520242023
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		-1.45%35.34%30.20%11.62%
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.43%44.00%23.58%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, HXF.TO показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у HEB.TO с доходностью 3.43%.

HXF.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
9.07%
1 год
36.39%
3 года*
24.60%
5 лет*
16.15%
10 лет*
13.81%

HEB.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.43%
6 месяцев
15.71%
1 год
55.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Часто сравнивают с HXF.TO:
HXF.TO с CEW.TOHXF.TO с SIXY.TOHXF.TO с ZEB.TOHXF.TO с HFIN.TOHXF.TO с XIC.TOHXF.TO с VDY.TOHXF.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с HCAL.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с CMVP.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с HCA.TOHEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий HXF.TO и HEB.TO

HXF.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HEB.TO в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Доходность на риск

HXF.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXF.TO
Ранг доходности на риск HXF.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXF.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXF.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXF.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXF.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXF.TOHEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

4.09

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

5.19

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.79

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

6.13

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.97

26.07

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXF.TO vs. HEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXF.TO на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа HEB.TO равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXF.TO и HEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXF.TOHEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

4.09

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.06

-1.29

Корреляция

Корреляция между HXF.TO и HEB.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXF.TO и HEB.TO

HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

TTM202520242023
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.20%3.20%4.24%3.75%

Просадки

Сравнение просадок HXF.TO и HEB.TO

Максимальная просадка HXF.TO за все время составила -39.77%, что больше максимальной просадки HEB.TO в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXF.TO и HEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXF.TOHEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.77%

-14.82%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-8.86%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-4.38%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-2.51%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.09%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HXF.TO и HEB.TO

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что HXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXF.TOHEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

6.39%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.41%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

13.63%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

12.72%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

12.72%

+4.18%