PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXF.TO с EBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXF.TO с EBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO).

HXF.TO и EBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXF.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HXF.TO и EBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXF.TO и EBNK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		-1.45%35.34%30.20%12.45%-12.44%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%20.83%-4.75%

Доходность по периодам

С начала года, HXF.TO показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у EBNK.TO с доходностью -0.96%.

HXF.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
9.07%
1 год
36.39%
3 года*
24.60%
5 лет*
16.15%
10 лет*
13.81%

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Часто сравнивают с HXF.TO:
HXF.TO с CEW.TOHXF.TO с SIXY.TOHXF.TO с ZEB.TOHXF.TO с HFIN.TOHXF.TO с XIC.TOHXF.TO с VDY.TOHXF.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с HBNK.TOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий HXF.TO и EBNK.TO

HXF.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EBNK.TO в 0.60%.

EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXF.TO vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXF.TO
Ранг доходности на риск HXF.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXF.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXF.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXF.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXF.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXF.TO c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXF.TOEBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.08

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

1.66

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.23

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

1.80

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.97

7.34

+7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXF.TO vs. EBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXF.TO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа EBNK.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXF.TO и EBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXF.TOEBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.08

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.83

-0.07

Корреляция

Корреляция между HXF.TO и EBNK.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXF.TO и EBNK.TO

HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%.

TTM2025202420232022
HXF.TO
Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%

Просадки

Сравнение просадок HXF.TO и EBNK.TO

Максимальная просадка HXF.TO за все время составила -39.77%, что больше максимальной просадки EBNK.TO в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXF.TO и EBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXF.TOEBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.77%

-31.02%

-8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-17.39%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-7.81%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-7.56%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

4.26%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HXF.TO и EBNK.TO

Текущая волатильность для Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) составляет 6.92%, в то время как у Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что HXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXF.TOEBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

9.79%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

15.29%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

29.15%

-14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

27.06%

-12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

27.06%

-10.16%