PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXEM.TO с XDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXEM.TO с XDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) and XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) are both exchange-traded funds - HXEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill. HXEM.TO is passively managed, while XDIV is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXEM.TO charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for XDIV.

Доходность

Сравнение доходности HXEM.TO и XDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXEM.TO торгуется в CAD, в то время как XDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXEM.TO показывает доходность 27.69%, что значительно выше, чем у XDIV с доходностью 12.04%.

HXEM.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
7.85%
С начала года
27.69%
6 месяцев
28.09%
1 год
53.57%
3 года*
24.04%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

XDIV

1 день
0.00%
1 месяц
6.51%
С начала года
12.04%
6 месяцев
10.26%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXEM.TO и XDIV

2026 (YTD)2025
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		27.69%14.58%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		12.60%10.44%

Correlation

The correlation between HXEM.TO and XDIV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов HXEM.TO и XDIV

Секторы
HXEM.TO
XDIV

Недвижимость

16.6%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Недвижимость

HXEM.TO
16.6%
XDIV
1.9%

Сырьевые материалы

HXEM.TO

-

XDIV
1.8%

Коммуникационные услуги

HXEM.TO

-

XDIV
10.9%

Потребительский циклический сектор

HXEM.TO

-

XDIV
10.1%

Потребительский защитный сектор

HXEM.TO

-

XDIV
4.9%

Энергетика

HXEM.TO

-

XDIV
3.5%

Финансовые услуги

HXEM.TO

-

XDIV
11.9%

Здравоохранение

HXEM.TO

-

XDIV
8.4%

Промышленность

HXEM.TO

-

XDIV
8.1%

Технологии

HXEM.TO

-

XDIV
36.2%

Коммунальные услуги

HXEM.TO

-

XDIV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с HXT.TOHXEM.TO с ZEM.TOHXEM.TO с HXDM.TOHXEM.TO с VEE.TOHXEM.TO с XEM.TOHXEM.TO с XEMC.TO
Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ

Доходность на риск

HXEM.TO vs. XDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XDIV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXEM.TO c XDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXEM.TOXDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXEM.TO vs. XDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXEM.TOXDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.18

-1.55

Просадки

Сравнение просадок HXEM.TO и XDIV

Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки XDIV в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и XDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXEM.TOXDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-8.85%

-26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.27%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-1.49%

-12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HXEM.TO и XDIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXEM.TOXDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

12.23%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

12.23%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

12.23%

+4.72%

Сравнение комиссий HXEM.TO и XDIV

HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDIV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXEM.TO и XDIV

Ни HXEM.TO, ни XDIV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HXEM.TO and XDIV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for HXEM.TO.

HXEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while XDIV is S&P 500. They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.25% for HXEM.TO and 0.09% for XDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXEM.TO и XDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор