PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HXEM.TO с XDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXEM.TO с XDIV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) and XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) are both exchange-traded funds - HXEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill. HXEM.TO is passively managed, while XDIV is actively managed. Over the past year, HXEM.TO returned 32.60% vs 22.45% for XDIV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXEM.TO charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for XDIV.

Доходность

Сравнение доходности HXEM.TO и XDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HXEM.TO торгуется в CAD, в то время как XDIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HXEM.TO показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у XDIV с доходностью 11.69%.

HXEM.TO

1 день
-1.49%
1 месяц
-8.55%
6 месяцев
10.42%
С начала года
18.35%
1 год
32.60%
3 года*
20.17%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

XDIV

1 день
-1.15%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
8.68%
С начала года
11.69%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXEM.TO и XDIV

2026 (YTD)2025
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		18.35%14.61%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		11.69%10.16%

Correlation

The correlation between HXEM.TO and XDIV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.62

The correlation between HXEM.TO and XDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HXEM.TO и XDIV

Секторы
HXEM.TO
XDIV

Недвижимость

16.6%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Недвижимость

HXEM.TO
16.6%
XDIV
1.8%

Сырьевые материалы

HXEM.TO

-

XDIV
1.7%

Коммуникационные услуги

HXEM.TO

-

XDIV
10.6%

Потребительский циклический сектор

HXEM.TO

-

XDIV
9.9%

Потребительский защитный сектор

HXEM.TO

-

XDIV
4.5%

Энергетика

HXEM.TO

-

XDIV
3.1%

Финансовые услуги

HXEM.TO

-

XDIV
11.1%

Здравоохранение

HXEM.TO

-

XDIV
8.3%

Промышленность

HXEM.TO

-

XDIV
7.8%

Технологии

HXEM.TO

-

XDIV
39.0%

Коммунальные услуги

HXEM.TO

-

XDIV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с HXDM.TOHXEM.TO с ZEM.TOHXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с HXT.TOHXEM.TO с XEM.TOHXEM.TO с VEE.TOHXEM.TO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с BOXX

Доходность на риск

HXEM.TO vs. XDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XDIV
Ранг доходности на риск XDIV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXEM.TO c XDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXEM.TOXDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.72

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.44

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.45

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

9.19

-1.04

HXEM.TO vs. XDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXEM.TO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDIV равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXEM.TO и XDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXEM.TO и XDIV

Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки XDIV в -9.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и XDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXEM.TOXDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-9.19%

-25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-9.19%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-2.50%

-9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-1.52%

-12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.45%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HXEM.TO и XDIV

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXEM.TOXDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

3.71%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

10.64%

+11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

13.13%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

13.02%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

13.02%

+4.73%

Сравнение комиссий HXEM.TO и XDIV

HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDIV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXEM.TO и XDIV

Ни HXEM.TO, ни XDIV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HXEM.TO and XDIV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for HXEM.TO.

HXEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while XDIV is S&P 500. They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.25% for HXEM.TO and 0.08% for XDIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXEM.TO и XDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор