PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HXEM.TO с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXEM.TO с HXQ.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) and HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) are both exchange-traded funds - HXEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while HXQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXEM.TO returned 7.68%/yr vs 17.14%/yr for HXQ.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HXEM.TO и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXEM.TO показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у HXQ.TO с доходностью 15.81%.

HXEM.TO

1 день
-1.49%
1 месяц
-8.55%
6 месяцев
10.42%
С начала года
18.35%
1 год
32.60%
3 года*
20.17%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

HXQ.TO

1 день
-1.71%
1 месяц
-4.26%
6 месяцев
12.96%
С начала года
15.81%
1 год
26.70%
3 года*
24.75%
5 лет*
17.14%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXEM.TO и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		18.35%26.46%14.53%7.09%-16.39%-2.71%12.67%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		15.81%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%9.72%

Correlation

The correlation between HXEM.TO and HXQ.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.52

Over the past year, HXEM.TO and HXQ.TO have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HXEM.TO и HXQ.TO

Секторы
HXEM.TO
HXQ.TO

Недвижимость

16.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

13.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

3.1%

Технологии

-

55.9%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Недвижимость

HXEM.TO
16.6%
HXQ.TO
0.2%

Сырьевые материалы

HXEM.TO

-

HXQ.TO
1.0%

Коммуникационные услуги

HXEM.TO

-

HXQ.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

HXEM.TO

-

HXQ.TO
13.2%

Потребительский защитный сектор

HXEM.TO

-

HXQ.TO
4.4%

Энергетика

HXEM.TO

-

HXQ.TO
0.5%

Финансовые услуги

HXEM.TO

-

HXQ.TO
0.3%

Здравоохранение

HXEM.TO

-

HXQ.TO
4.4%

Промышленность

HXEM.TO

-

HXQ.TO
3.1%

Технологии

HXEM.TO

-

HXQ.TO
55.9%

Коммунальные услуги

HXEM.TO

-

HXQ.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с HXDM.TOHXEM.TO с ZEM.TOHXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с HXT.TOHXEM.TO с XEM.TOHXEM.TO с VEE.TOHXEM.TO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO

Доходность на риск

HXEM.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXEM.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXEM.TOHXQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.46

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.00

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.16

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

6.66

+1.50

HXEM.TO vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXEM.TO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXQ.TO равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXEM.TO и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXEM.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и HXQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXEM.TOHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-31.60%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.43%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-22.58%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-31.60%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-6.80%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-5.71%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.02%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HXEM.TO и HXQ.TO

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXEM.TOHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

7.51%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

15.09%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

18.37%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

21.18%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

21.02%

-3.27%

Сравнение комиссий HXEM.TO и HXQ.TO

И HXEM.TO, и HXQ.TO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXEM.TO и HXQ.TO

Ни HXEM.TO, ни HXQ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HXEM.TO and HXQ.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXEM.TO and HXQ.TO have the same expense ratio: 0.25% per year.

HXEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while HXQ.TO is Nasdaq-100. HXEM.TO tracks Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return), while HXQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Horizons.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXEM.TO и HXQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор