PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXEM.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXEM.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

HXEM.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXEM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HXEM.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXEM.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		4.95%26.46%14.53%3.34%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.47%2.68%4.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, HXEM.TO показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.47%.

HXEM.TO

1 день
3.92%
1 месяц
-6.16%
С начала года
4.95%
6 месяцев
6.45%
1 год
28.31%
3 года*
16.05%
5 лет*
5.13%
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с ZEM.TOHXEM.TO с VEE.TOHXEM.TO с XEMC.TOHXEM.TO с XSEM.TOHXEM.TO с XMM.TOHXEM.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий HXEM.TO и CBIL.TO

HXEM.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

HXEM.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXEM.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXEM.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

10.62

-9.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

29.97

-28.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

7.31

-6.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

60.86

-58.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

434.28

-426.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXEM.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXEM.TO на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXEM.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXEM.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

10.62

-9.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

11.94

-11.50

Корреляция

Корреляция между HXEM.TO и CBIL.TO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXEM.TO и CBIL.TO

HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM202520242023
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.42%2.59%4.38%3.39%

Просадки

Сравнение просадок HXEM.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка HXEM.TO за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXEM.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXEM.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-0.06%

-34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-0.04%

-12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

0.00%

-8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

0.00%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

0.01%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HXEM.TO и CBIL.TO

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HXEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXEM.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

0.05%

+10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

0.17%

+14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

0.23%

+19.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

0.31%

+16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

0.31%

+16.24%