PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXE.TO с ZWEN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXE.TO с ZWEN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO).

HXE.TO и ZWEN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. ZWEN.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HXE.TO и ZWEN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXE.TO и ZWEN.TO

2026 (YTD)202520242023
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		36.24%17.30%14.39%0.64%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		28.82%6.74%10.43%2.68%

Доходность по периодам

С начала года, HXE.TO показывает доходность 36.24%, что значительно выше, чем у ZWEN.TO с доходностью 28.82%.

HXE.TO

1 день
-3.74%
1 месяц
9.25%
С начала года
36.24%
6 месяцев
44.54%
1 год
53.17%
3 года*
25.64%
5 лет*
32.28%
10 лет*
12.78%

ZWEN.TO

1 день
-2.24%
1 месяц
6.94%
С начала года
28.82%
6 месяцев
27.65%
1 год
26.85%
3 года*
17.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

BMO Covered Call Energy ETF

Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с XEG.TOHXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с VCN.TOHXE.TO с XLE
Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с XLEZWEN.TO с EMAX.TOZWEN.TO с SPYZWEN.TO с XBM.TO

Сравнение комиссий HXE.TO и ZWEN.TO

HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.

ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXE.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXE.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXE.TOZWEN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.28

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.64

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.42

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

4.07

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXE.TO vs. ZWEN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXE.TO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа ZWEN.TO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXE.TO и ZWEN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXE.TOZWEN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.28

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.85

-0.64

Корреляция

Корреляция между HXE.TO и ZWEN.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXE.TO и ZWEN.TO

HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZWEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.

TTM202520242023
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.55%9.53%9.09%8.27%

Просадки

Сравнение просадок HXE.TO и ZWEN.TO

Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и ZWEN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXE.TOZWEN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.92%

-18.75%

-67.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-18.75%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-3.24%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.17%

-4.37%

-26.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

6.54%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HXE.TO и ZWEN.TO

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXE.TOZWEN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

4.77%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

11.06%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

21.15%

+6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

17.79%

+11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

17.79%

+15.87%