Сравнение HXE.TO с ENCL.TO
HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both Energy Equities funds from Global X. HXE.TO is passively managed, while ENCL.TO is actively managed. Over the past year, HXE.TO returned 56.83% vs 51.51% for ENCL.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HXE.TO charges 0.27%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXE.TO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HXE.TO показывает доходность 36.95%, а ENCL.TO немного выше – 37.25%.
HXE.TO
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.93%
- 6 месяцев
- 31.62%
- С начала года
- 36.95%
- 1 год
- 56.83%
- 3 года*
- 25.03%
- 5 лет*
- 31.14%
- 10 лет*
- 11.21%
ENCL.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 6.40%
- 6 месяцев
- 33.80%
- С начала года
- 37.25%
- 1 год
- 51.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXE.TO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 36.95% | 17.30% | 14.39% | -8.32% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 37.25% | 14.97% | 20.32% | -11.68% |
Correlation
The correlation between HXE.TO and ENCL.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between HXE.TO and ENCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HXE.TO и ENCL.TO
Секторы
HXE.TO
ENCL.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
HXE.TO
ENCL.TO
Сырьевые материалы
HXE.TO
-
ENCL.TO
-
Коммуникационные услуги
HXE.TO
-
ENCL.TO
-
Потребительский циклический сектор
HXE.TO
-
ENCL.TO
-
Потребительский защитный сектор
HXE.TO
-
ENCL.TO
-
Финансовые услуги
HXE.TO
-
ENCL.TO
-
Здравоохранение
HXE.TO
-
ENCL.TO
-
Промышленность
HXE.TO
-
ENCL.TO
-
Недвижимость
HXE.TO
-
ENCL.TO
-
Технологии
HXE.TO
-
ENCL.TO
-
Коммунальные услуги
HXE.TO
-
ENCL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXE.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
HXE.TO
ENCL.TO
Сравнение HXE.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXE.TO | ENCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.81 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 13.97 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXE.TO и ENCL.TO
Максимальная просадка HXE.TO за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXE.TO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXE.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -21.05% | -64.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -10.75% | -5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -2.06% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.61% | -4.85% | -25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 3.70% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXE.TO и ENCL.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что HXE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXE.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 6.73% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.39% | 15.80% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 19.08% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 20.98% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 20.98% | +12.82% |
Сравнение комиссий HXE.TO и ENCL.TO
HXE.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXE.TO и ENCL.TO
HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.50% | 17.14% | 18.56% | 4.68% |
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HXE.TO and ENCL.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXE.TO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXE.TO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
Their fees differ too: 0.27% for HXE.TO and 1.86% for ENCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXE.TO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор