PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HXDM.TO с VIDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HXDM.TO с VIDY.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HXDM.TO (Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF) and VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - HXDM.TO is a International Equity fund tracking the Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return), while VIDY.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXDM.TO returned 10.67%/yr vs 16.21%/yr for VIDY.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXDM.TO charges 0.20%/yr vs 0.31%/yr for VIDY.TO.

Доходность

Сравнение доходности HXDM.TO и VIDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HXDM.TO показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у VIDY.TO с доходностью 16.53%.

HXDM.TO

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
6.63%
С начала года
11.89%
1 год
23.38%
3 года*
16.89%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

VIDY.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
11.98%
С начала года
16.53%
1 год
34.08%
3 года*
23.25%
5 лет*
16.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HXDM.TO и VIDY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		11.89%24.06%11.07%15.09%-8.78%10.16%4.59%15.19%-8.69%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		16.53%35.07%11.97%15.46%1.57%14.26%-2.63%12.64%-6.56%

Correlation

The correlation between HXDM.TO and VIDY.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.79

The correlation between HXDM.TO and VIDY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HXDM.TO и VIDY.TO

Секторы
HXDM.TO
VIDY.TO

Финансовые услуги

16.0%
41.0%

Промышленность

14.7%
7.0%

Здравоохранение

14.4%
9.5%

Потребительский защитный сектор

11.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.3%

Технологии

8.8%
1.5%

Сырьевые материалы

7.5%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.3%

Коммунальные услуги

3.9%
5.9%

Энергетика

3.4%
6.7%

Недвижимость

3.1%
1.2%

Финансовые услуги

HXDM.TO
16.0%
VIDY.TO
41.0%

Промышленность

HXDM.TO
14.7%
VIDY.TO
7.0%

Здравоохранение

HXDM.TO
14.4%
VIDY.TO
9.5%

Потребительский защитный сектор

HXDM.TO
11.8%
VIDY.TO
8.6%

Потребительский циклический сектор

HXDM.TO
10.2%
VIDY.TO
7.3%

Технологии

HXDM.TO
8.8%
VIDY.TO
1.5%

Сырьевые материалы

HXDM.TO
7.5%
VIDY.TO
6.8%

Коммуникационные услуги

HXDM.TO
6.2%
VIDY.TO
4.3%

Коммунальные услуги

HXDM.TO
3.9%
VIDY.TO
5.9%

Энергетика

HXDM.TO
3.4%
VIDY.TO
6.7%

Недвижимость

HXDM.TO
3.1%
VIDY.TO
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с HXDM.TO:
HXDM.TO с HXS.TOHXDM.TO с XEF.TOHXDM.TO с HXEM.TOHXDM.TO с QDXH.TOHXDM.TO с XEQT.TOHXDM.TO с VXM.TOHXDM.TO с VIU.TO
Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VDY.TOVIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с VEQT.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с XEF.TOVIDY.TO с VEE.TOVIDY.TO с VDU.TO

Доходность на риск

HXDM.TO vs. VIDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXDM.TO
Ранг доходности на риск HXDM.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXDM.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXDM.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXDM.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXDM.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXDM.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXDM.TO c VIDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HXDM.TOVIDY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.58

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.57

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.27

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

12.61

-4.81

HXDM.TO vs. VIDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXDM.TO на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа VIDY.TO равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXDM.TO и VIDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HXDM.TO и VIDY.TO

Максимальная просадка HXDM.TO за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки VIDY.TO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXDM.TO и VIDY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HXDM.TOVIDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-31.99%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-10.48%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.65%

-13.89%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-19.01%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-0.28%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-4.22%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.71%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HXDM.TO и VIDY.TO

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что HXDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HXDM.TOVIDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.58%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

11.04%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

13.28%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

13.51%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

16.39%

-0.96%

Сравнение комиссий HXDM.TO и VIDY.TO

HXDM.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VIDY.TO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXDM.TO и VIDY.TO

HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.89%2.80%3.64%3.91%4.39%3.30%3.36%3.37%0.02%

Часто задаваемые вопросы

HXDM.TO and VIDY.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXDM.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXDM.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for VIDY.TO.

HXDM.TO is categorized as International Equity, while VIDY.TO is Foreign Large Cap Equities. HXDM.TO tracks Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return), while VIDY.TO tracks FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for HXDM.TO and 0.31% for VIDY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HXDM.TO и VIDY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор