Сравнение HXDM.TO с HLPR.TO
HXDM.TO (Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF) and HLPR.TO (Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HXDM.TO is a International Equity fund tracking the Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return), while HLPR.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HXDM.TO returned 10.68%/yr vs 7.20%/yr for HLPR.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HXDM.TO charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for HLPR.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXDM.TO и HLPR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXDM.TO показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у HLPR.TO с доходностью 6.53%.
HXDM.TO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
HLPR.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXDM.TO и HLPR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 10.44% | 24.06% | 11.07% | 15.09% | -8.78% | 10.16% | 4.59% | 9.07% |
HLPR.TO Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF | 6.53% | 18.79% | 28.13% | 2.89% | -17.83% | 23.17% | 6.42% | 0.80% |
Correlation
The correlation between HXDM.TO and HLPR.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between HXDM.TO and HLPR.TO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HXDM.TO и HLPR.TO
Секторы
HXDM.TO
HLPR.TO
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
Финансовые услуги
HXDM.TO
HLPR.TO
-
Промышленность
HXDM.TO
HLPR.TO
-
Здравоохранение
HXDM.TO
HLPR.TO
-
Потребительский защитный сектор
HXDM.TO
HLPR.TO
-
Потребительский циклический сектор
HXDM.TO
HLPR.TO
-
Технологии
HXDM.TO
HLPR.TO
-
Сырьевые материалы
HXDM.TO
HLPR.TO
-
Коммуникационные услуги
HXDM.TO
HLPR.TO
-
Коммунальные услуги
HXDM.TO
HLPR.TO
-
Энергетика
HXDM.TO
HLPR.TO
-
Недвижимость
HXDM.TO
HLPR.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXDM.TO vs. HLPR.TO — Ранг доходности на риск
HXDM.TO
HLPR.TO
Сравнение HXDM.TO c HLPR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HXDM.TO | HLPR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.01 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 7.68 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 45.49 | -37.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HXDM.TO | HLPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 4.36 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.87 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.65 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HXDM.TO и HLPR.TO
Максимальная просадка HXDM.TO за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки HLPR.TO в -38.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXDM.TO и HLPR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXDM.TO | HLPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -38.96% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -2.49% | -8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -10.09% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -26.79% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.22% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -6.57% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.42% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXDM.TO и HLPR.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что HXDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXDM.TO | HLPR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 1.04% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 2.69% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 4.39% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 8.32% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 13.08% | +2.34% |
Сравнение комиссий HXDM.TO и HLPR.TO
HXDM.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HLPR.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXDM.TO и HLPR.TO
Ни HXDM.TO, ни HLPR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HXDM.TO and HLPR.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXDM.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXDM.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for HLPR.TO.
HXDM.TO is categorized as International Equity, while HLPR.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. HXDM.TO tracks Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return), while HLPR.TO tracks Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Their fees differ too: 0.20% for HXDM.TO and 0.30% for HLPR.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXDM.TO и HLPR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор