PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXCN.TO с XMD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXCN.TO с XMD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO).

HXCN.TO и XMD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXCN.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. XMD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 2 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXCN.TO и XMD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXCN.TO и XMD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		4.55%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%1.15%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		8.51%41.38%23.55%10.01%-4.90%13.78%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, HXCN.TO показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у XMD.TO с доходностью 8.51%.

HXCN.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
4.55%
6 месяцев
10.60%
1 год
34.72%
3 года*
21.31%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—

XMD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
-7.83%
С начала года
8.51%
6 месяцев
16.32%
1 год
52.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
16.15%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с HXT.TOHXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с XDIV.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XCS.TOXMD.TO с XIU.TOXMD.TO с CGL-C.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCSR.TOXMD.TO с XCG.TOXMD.TO с VUN.TO

Сравнение комиссий HXCN.TO и XMD.TO

HXCN.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XMD.TO в 0.60%.

XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXCN.TO vs. XMD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXCN.TO c XMD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXCN.TOXMD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

2.51

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.98

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.49

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

14.39

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXCN.TO vs. XMD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXCN.TO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMD.TO равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXCN.TO и XMD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXCN.TOXMD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.51

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.99

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.54

+0.23

Корреляция

Корреляция между HXCN.TO и XMD.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXCN.TO и XMD.TO

HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.86%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%

Просадки

Сравнение просадок HXCN.TO и XMD.TO

Максимальная просадка HXCN.TO за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки XMD.TO в -53.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXCN.TO и XMD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXCN.TOXMD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-53.42%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-15.12%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-18.16%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-7.83%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-8.21%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.67%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HXCN.TO и XMD.TO

Текущая волатильность для Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) составляет 5.16%, в то время как у iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что HXCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXCN.TOXMD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

8.22%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

16.97%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

21.00%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

16.38%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

16.82%

+1.13%