PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXCN.TO с TLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXCN.TO с TLV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO).

HXCN.TO и TLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXCN.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. TLV.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/TSX Composite Low Volatility Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXCN.TO и TLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXCN.TO и TLV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		4.55%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%1.15%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		4.23%22.51%20.36%4.75%-10.22%21.67%-11.31%

Доходность по периодам

С начала года, HXCN.TO показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у TLV.TO с доходностью 4.23%.

HXCN.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
4.55%
6 месяцев
10.60%
1 год
34.72%
3 года*
21.31%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—

TLV.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.44%
С начала года
4.23%
6 месяцев
9.74%
1 год
22.49%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с HXT.TOHXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с XDIV.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с TLV.TO:
TLV.TO с ESG.TOTLV.TO с CLSA.TOTLV.TO с VCE.TOTLV.TO с XIC.TOTLV.TO с XCS.TOTLV.TO с XDV.TOTLV.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий HXCN.TO и TLV.TO

HXCN.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLV.TO в 0.33%.

TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXCN.TO vs. TLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TLV.TO
Ранг доходности на риск TLV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLV.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLV.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXCN.TO c TLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) и Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXCN.TOTLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

2.51

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.32

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.64

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

19.40

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXCN.TO vs. TLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXCN.TO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLV.TO равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXCN.TO и TLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXCN.TOTLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.51

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

-0.13

+0.91

Корреляция

Корреляция между HXCN.TO и TLV.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXCN.TO и TLV.TO

HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLV.TO
Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF		3.15%3.25%3.40%4.12%4.01%2.49%2.75%3.74%4.28%3.58%3.46%4.08%

Просадки

Сравнение просадок HXCN.TO и TLV.TO

Максимальная просадка HXCN.TO за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки TLV.TO в -81.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXCN.TO и TLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXCN.TOTLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-81.40%

+44.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-6.57%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-19.36%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-36.32%

+32.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-64.70%

+60.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.23%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HXCN.TO и TLV.TO

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (TLV.TO) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что HXCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXCN.TOTLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.06%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

5.70%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

9.05%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

9.89%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

12.66%

+5.29%