PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWWA.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWWA.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - HWWA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, HWWA.L returned 13.22%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HWWA.L charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности HWWA.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HWWA.L торгуется в GBP, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HWWA.L показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции HWWA.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 13.22% против 9.68% соответственно.

HWWA.L

1 день
-0.33%
1 месяц
3.71%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.25%
1 год
34.10%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.22%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
21.49%
6 месяцев
22.05%
1 год
32.45%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWWA.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		13.69%16.74%17.83%15.71%-7.83%21.70%11.03%18.57%-5.55%12.89%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between HWWA.L and UC15.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.36

The correlation between HWWA.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HWWA.L и UC15.L

Секторы
HWWA.L
UC15.L

Технологии

34.2%
31.0%

Финансовые услуги

14.0%
10.9%

Промышленность

13.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
15.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.3%

Сырьевые материалы

5.8%
0.5%

Здравоохранение

5.6%
9.8%

Энергетика

4.2%
14.2%

Коммунальные услуги

2.5%
1.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.7%

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

HWWA.L
34.2%
UC15.L
31.0%

Финансовые услуги

HWWA.L
14.0%
UC15.L
10.9%

Промышленность

HWWA.L
13.2%
UC15.L
6.6%

Коммуникационные услуги

HWWA.L
8.4%
UC15.L
15.0%

Потребительский циклический сектор

HWWA.L
8.3%
UC15.L
7.3%

Сырьевые материалы

HWWA.L
5.8%
UC15.L
0.5%

Здравоохранение

HWWA.L
5.6%
UC15.L
9.8%

Энергетика

HWWA.L
4.2%
UC15.L
14.2%

Коммунальные услуги

HWWA.L
2.5%
UC15.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

HWWA.L
2.2%
UC15.L
3.7%

Недвижимость

HWWA.L
1.4%
UC15.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с HWWA.L:
HWWA.L с GERD.DEHWWA.L с JMOMHWWA.L с JPGL.LHWWA.L с MFDXHWWA.L с HMWO.LHWWA.L с IWFQ.LHWWA.L с IWDA.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

HWWA.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWWA.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWWA.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.12

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
2.77

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.39

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

5.23

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.35

13.93

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWWA.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWWA.L на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWWA.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWWA.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.12

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.66

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.33

+0.50

Просадки

Сравнение просадок HWWA.L и UC15.L

Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -25.12%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWWA.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.12%

-42.93%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-6.18%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-13.98%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-17.43%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

-30.26%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-3.53%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-15.17%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.32%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HWWA.L и UC15.L

Текущая волатильность для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) составляет 3.48%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что HWWA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWWA.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.07%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

12.34%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

15.26%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

14.69%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

14.80%

-0.48%

Сравнение комиссий HWWA.L и UC15.L

HWWA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWWA.L и UC15.L

Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		1.29%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWWA.L and UC15.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HWWA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HWWA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

HWWA.L is categorized as Global Equities, while UC15.L is Commodities. HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.25% for HWWA.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWWA.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор