PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWWA.L с IWVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWWA.L с IWVG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWWA.L (HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - HWWA.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IWVG.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HWWA.L returned 12.99%/yr vs 16.53%/yr for IWVG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HWWA.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.

Доходность

Сравнение доходности HWWA.L и IWVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWWA.L показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 34.35%.

HWWA.L

1 день
-0.33%
1 месяц
3.71%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.25%
1 год
34.10%
3 года*
19.39%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.22%

IWVG.L

1 день
-0.61%
1 месяц
11.20%
С начала года
34.35%
6 месяцев
35.38%
1 год
63.11%
3 года*
25.28%
5 лет*
16.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWWA.L и IWVG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		13.69%16.74%17.83%15.71%-7.83%21.70%11.03%18.57%-6.02%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		34.35%27.50%5.20%13.05%1.04%21.47%-6.83%14.46%-8.49%

Correlation

The correlation between HWWA.L and IWVG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between HWWA.L and IWVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HWWA.L и IWVG.L

Секторы
HWWA.L
IWVG.L

Технологии

34.2%
33.9%

Финансовые услуги

14.0%
14.8%

Промышленность

13.2%
11.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.9%

Сырьевые материалы

5.8%
3.0%

Здравоохранение

5.6%
8.8%

Энергетика

4.2%
3.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.5%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Технологии

HWWA.L
34.2%
IWVG.L
33.9%

Финансовые услуги

HWWA.L
14.0%
IWVG.L
14.8%

Промышленность

HWWA.L
13.2%
IWVG.L
11.3%

Коммуникационные услуги

HWWA.L
8.4%
IWVG.L
7.6%

Потребительский циклический сектор

HWWA.L
8.3%
IWVG.L
7.9%

Сырьевые материалы

HWWA.L
5.8%
IWVG.L
3.0%

Здравоохранение

HWWA.L
5.6%
IWVG.L
8.8%

Энергетика

HWWA.L
4.2%
IWVG.L
3.8%

Коммунальные услуги

HWWA.L
2.5%
IWVG.L
2.5%

Потребительский защитный сектор

HWWA.L
2.2%
IWVG.L
4.5%

Недвижимость

HWWA.L
1.4%
IWVG.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HWWA.L:
HWWA.L с GERD.DEHWWA.L с JMOMHWWA.L с JPGL.LHWWA.L с MFDXHWWA.L с HMWO.LHWWA.L с IWFQ.LHWWA.L с IWDA.L
Часто сравнивают с IWVG.L:
IWVG.L с IWQU.LIWVG.L с VTVIWVG.L с XDEV.LIWVG.L с URTHIWVG.L с VTIWVG.L с VWRA.LIWVG.L с IUVD.L

Доходность на риск

HWWA.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWWA.L
Ранг доходности на риск HWWA.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWWA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWWA.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWWA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IWVG.L
Ранг доходности на риск IWVG.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVG.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWWA.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWWA.LIWVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
4.70

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
6.30

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.88

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

8.95

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.35

33.30

-11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWWA.L vs. IWVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWWA.L на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWVG.L равному 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWWA.L и IWVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWWA.LIWVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

4.70

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.26

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.73

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HWWA.L и IWVG.L

Максимальная просадка HWWA.L за все время составила -25.12%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWWA.L и IWVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWWA.LIWVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.12%

-28.07%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-7.02%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-13.79%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-13.79%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.61%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-4.31%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.89%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HWWA.L и IWVG.L

Текущая волатильность для HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) составляет 3.48%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что HWWA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWWA.LIWVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.50%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

10.95%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

13.37%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

13.07%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

15.56%

-1.24%

Сравнение комиссий HWWA.L и IWVG.L

HWWA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWWA.L и IWVG.L

Дивидендная доходность HWWA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как IWVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWWA.L
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF		1.29%1.43%1.58%1.95%2.07%1.48%1.45%2.07%2.10%1.86%1.71%1.97%
IWVG.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.82%3.23%3.12%2.61%2.37%2.90%2.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWWA.L and IWVG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HWWA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HWWA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IWVG.L.

HWWA.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.25% for HWWA.L and 0.30% for IWVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWWA.L и IWVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор