Сравнение HWVIX с SSCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX).
HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HWVIX и SSCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWVIX и SSCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 8.57% | 5.46% | 12.33% | 12.47% | -15.35% | 31.25% | 9.61% | 18.76% | -13.70% | 12.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HWVIX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у SSCVX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции HWVIX превзошли акции SSCVX по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.60% соответственно.
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
SSCVX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWVIX и SSCVX
HWVIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SSCVX в 1.28%.
Доходность на риск
HWVIX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск
HWVIX
SSCVX
Сравнение HWVIX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWVIX | SSCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.13 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.68 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.68 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 6.89 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWVIX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.13 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.32 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HWVIX и SSCVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWVIX и SSCVX
Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SSCVX в 10.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 10.10% | 10.96% | 20.45% | 6.56% | 4.62% | 6.64% | 6.45% | 0.12% | 7.59% | 13.50% | 6.18% | 12.44% |
Просадки
Сравнение просадок HWVIX и SSCVX
Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, что меньше максимальной просадки SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и SSCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWVIX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.18% | -65.34% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -15.41% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -29.22% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.18% | -48.87% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -5.48% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -11.91% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.75% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWVIX и SSCVX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) составляет 4.45%, в то время как у Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWVIX | SSCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.40% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 12.75% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 22.93% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 21.21% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 23.45% | +1.03% |