Сравнение HWVIX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HWVIX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWVIX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HWVIX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции HWVIX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.48% соответственно.
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWVIX и ARSMX
HWVIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
HWVIX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
HWVIX
ARSMX
Сравнение HWVIX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWVIX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.04 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.18 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.07 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | -0.21 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWVIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.04 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HWVIX и ARSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWVIX и ARSMX
Дивидендная доходность HWVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок HWVIX и ARSMX
Максимальная просадка HWVIX за все время составила -52.18%, примерно равная максимальной просадке ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWVIX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWVIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.18% | -51.75% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -12.25% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -19.34% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.18% | -42.96% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -9.05% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -8.12% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.07% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWVIX и ARSMX
Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что HWVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWVIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.00% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 11.20% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 18.48% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 17.88% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 19.60% | +4.88% |