PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWTIX с FTISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWTIX с FTISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX).

HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. FTISX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HWTIX и FTISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWTIX и FTISX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		0.59%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		-0.34%24.03%-0.46%18.97%-17.12%12.83%29.27%

Доходность по периодам

С начала года, HWTIX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у FTISX с доходностью -0.34%.

HWTIX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.59%
6 месяцев
3.01%
1 год
24.98%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

FTISX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.39%
1 год
17.46%
3 года*
10.55%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M

Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWCIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWVIXHWTIX с HWHIX
Часто сравнивают с FTISX:
FTISX с IDMOFTISX с MWNIXFTISX с MIDLXFTISX с ARHBXFTISX с FISMXFTISX с YASLXFTISX с FSCOX

Сравнение комиссий HWTIX и FTISX

HWTIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FTISX в 1.57%.

FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWTIX vs. FTISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTISX
Ранг доходности на риск FTISX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTISX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTISX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTISX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWTIX c FTISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWTIXFTISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.35

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.78

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.55

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

5.59

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWTIX vs. FTISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWTIX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTISX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWTIX и FTISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWTIXFTISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.35

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.68

+0.05

Корреляция

Корреляция между HWTIX и FTISX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWTIX и FTISX

Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FTISX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.65%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTISX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M		3.28%3.26%2.24%1.40%0.13%6.94%0.34%1.81%5.50%2.52%2.08%2.86%

Просадки

Сравнение просадок HWTIX и FTISX

Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки FTISX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и FTISX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWTIXFTISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-61.12%

+31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.75%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-31.45%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-8.33%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-11.05%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.97%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HWTIX и FTISX

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) имеют волатильность 6.02% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWTIXFTISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.16%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

8.98%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

13.46%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

13.40%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

13.94%

+8.25%