Сравнение HWSM с RDIV
HWSM (Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF) and RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. HWSM is actively managed, while RDIV is passively managed. Over the past year, HWSM returned 26.16% vs 29.60% for RDIV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HWSM charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for RDIV.
Доходность
Сравнение доходности HWSM и RDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWSM показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 13.12%.
HWSM
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDIV
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам HWSM и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF | 10.77% | 11.54% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 13.12% | 9.92% |
Correlation
The correlation between HWSM and RDIV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between HWSM and RDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWSM vs. RDIV — Ранг доходности на риск
HWSM
RDIV
Сравнение HWSM c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSM | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 6.14 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 18.05 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSM | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.25 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.55 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок HWSM и RDIV
Максимальная просадка HWSM за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSM и RDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWSM | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -49.97% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -4.84% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.63% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -5.86% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.64% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSM и RDIV
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеют волатильность 3.68% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWSM | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.52% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 8.62% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 13.25% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 17.54% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 21.88% | -1.30% |
Сравнение комиссий HWSM и RDIV
HWSM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RDIV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSM и RDIV
Дивидендная доходность HWSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности RDIV в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF | 1.20% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.62% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
HWSM and RDIV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWSM has higher volatility (3.68%) compared to RDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, HWSM dropped -15.67% vs RDIV's -49.97%.
On 1-year performance, RDIV leads with 29.60% vs 26.16% for HWSM. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDIV has performed better with a 29.60% return vs 26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for HWSM.
RDIV has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.20% for HWSM.
They also come from different issuers: Hotchkis & Wiley and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for HWSM and 0.39% for RDIV.
RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWSM и RDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор