Сравнение HWNIX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HWNIX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWNIX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 1.76% | 41.40% | 5.92% | 22.98% | -5.40% | 18.12% | -2.36% | 20.53% | -18.77% | 18.13% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWNIX показывает доходность 1.76%, а FSGEX немного ниже – 1.75%. За последние 10 лет акции HWNIX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 10.14% против 8.87% соответственно.
HWNIX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 10.14%
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWNIX и FSGEX
HWNIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
HWNIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
HWNIX
FSGEX
Сравнение HWNIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWNIX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.70 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.26 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.36 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 9.13 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWNIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.49 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между HWNIX и FSGEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWNIX и FSGEX
Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.61%, что больше доходности FSGEX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 16.61% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% | 0.00% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HWNIX и FSGEX
Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWNIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -34.74% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.24% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -29.66% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.97% | -34.74% | -14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -8.59% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -8.51% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.90% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWNIX и FSGEX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) составляет 6.94%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWNIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 7.91% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 11.22% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 16.32% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 15.20% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 16.14% | +3.80% |