PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HWNIX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HWNIX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWNIX и FSGEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund
1.76%41.40%5.92%22.98%-5.40%18.12%-2.36%20.53%-18.77%18.13%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWNIX показывает доходность 1.76%, а FSGEX немного ниже – 1.75%. За последние 10 лет акции HWNIX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 10.14% против 8.87% соответственно.


HWNIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.76%
6 месяцев
8.37%
1 год
29.07%
3 года*
19.93%
5 лет*
13.23%
10 лет*
10.14%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hotchkis & Wiley International Value Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Сравнение комиссий HWNIX и FSGEX

HWNIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.


Доходность на риск

HWNIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HWNIX
Ранг доходности на риск HWNIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWNIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWNIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWNIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWNIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWNIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWNIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HWNIXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.70

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.26

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.36

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

9.13

-0.01

HWNIX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWNIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWNIX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HWNIXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Корреляция

Корреляция между HWNIX и FSGEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HWNIX и FSGEX

Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.61%, что больше доходности FSGEX в 2.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund
16.61%16.90%13.76%8.40%3.20%1.46%1.21%3.77%7.96%5.89%3.90%0.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок HWNIX и FSGEX

Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и FSGEX.


Загрузка...

Показатели просадок


HWNIXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.97%

-34.74%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.24%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-29.66%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.97%

-34.74%

-14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-8.59%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-8.51%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.90%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HWNIX и FSGEX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) составляет 6.94%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HWNIXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

7.91%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

11.22%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

16.32%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

15.20%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

16.14%

+3.80%