PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWNIX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWNIX с FINVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).

HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HWNIX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWNIX и FINVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		-0.59%41.40%5.92%22.98%-5.40%18.12%-2.36%20.53%-18.77%18.13%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		1.28%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-16.40%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, HWNIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWNIX имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции FINVX немного впереди с 10.36%.

HWNIX

1 день
0.30%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
6.22%
1 год
26.19%
3 года*
19.00%
5 лет*
13.03%
10 лет*
9.88%

FINVX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.28%
6 месяцев
7.30%
1 год
29.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Value Fund

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с HWNIX:
HWNIX с HWLIXHWNIX с HWMIXHWNIX с HWAIXHWNIX с HWHIXHWNIX с HWTIXHWNIX с HWGIXHWNIX с HWVIX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGK

Сравнение комиссий HWNIX и FINVX

HWNIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

HWNIX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWNIX
Ранг доходности на риск HWNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWNIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWNIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWNIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWNIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWNIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWNIX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWNIXFINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.68

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.23

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.41

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

9.65

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWNIX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWNIX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINVX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWNIX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWNIXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между HWNIX и FINVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWNIX и FINVX

Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.00%, что больше доходности FINVX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		17.00%16.90%13.76%8.40%3.20%1.46%1.21%3.77%7.96%5.89%3.90%0.00%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		11.06%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Просадки

Сравнение просадок HWNIX и FINVX

Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и FINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWNIXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.97%

-42.48%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.66%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-27.13%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.97%

-42.48%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-6.84%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-9.11%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.91%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HWNIX и FINVX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) составляет 6.60%, в то время как у Fidelity Series International Value Fund (FINVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWNIXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.58%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.99%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

17.67%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

16.62%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

18.01%

+1.92%