Сравнение HWNIX с FAOAX
HWNIX (Hotchkis & Wiley International Value Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HWNIX returned 11.68%/yr vs 8.05%/yr for FAOAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWNIX charges 0.95%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности HWNIX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции HWNIX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 11.68% против 8.05% соответственно.
HWNIX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 11.68%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение доходности по годам HWNIX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 11.82% | 41.40% | 5.92% | 22.98% | -5.40% | 18.12% | -2.36% | 20.53% | -18.77% | 18.13% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between HWNIX and FAOAX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between HWNIX and FAOAX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWNIX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
HWNIX
FAOAX
Сравнение HWNIX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWNIX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.11 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | -0.18 | +9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWNIX и FAOAX
Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWNIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -60.03% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -7.29% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -13.99% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -36.50% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.97% | -36.50% | -12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -5.87% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -14.54% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.17% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWNIX и FAOAX
Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWNIX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 0.00% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 3.63% | +8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 8.76% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 16.71% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 16.37% | +3.37% |
Сравнение комиссий HWNIX и FAOAX
HWNIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWNIX и FAOAX
Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
HWNIX Hotchkis & Wiley International Value Fund | 15.11% | 16.90% | 13.76% | 8.40% | 3.20% | 1.46% | 1.21% | 3.77% | 7.96% | 5.89% | 3.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWNIX and FAOAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWNIX has higher volatility (5.14%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HWNIX dropped -48.97% vs FAOAX's -60.03%.
HWNIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWNIX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор