PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с TCVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWMIX с TCVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).

HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и TCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWMIX и TCVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		7.81%10.00%8.61%7.78%-8.38%27.12%5.70%29.76%-16.77%14.09%

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 7.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWMIX имеют среднегодовую доходность 9.08%, а акции TCVIX немного впереди с 9.20%.

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%

TCVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.54%
С начала года
7.81%
6 месяцев
11.50%
1 год
19.64%
3 года*
11.62%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Touchstone Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX
Часто сравнивают с TCVIX:
TCVIX с VOTCVIX с SPYTCVIX с TGVOXTCVIX с VMVAXTCVIX с MVEIXTCVIX с ACLAXTCVIX с FMPOX

Сравнение комиссий HWMIX и TCVIX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TCVIX в 0.85%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

HWMIX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TCVIX
Ранг доходности на риск TCVIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCVIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCVIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXTCVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.14

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.66

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.65

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

6.86

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. TCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCVIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и TCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXTCVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.14

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между HWMIX и TCVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и TCVIX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TCVIX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
TCVIX
Touchstone Mid Cap Value Fund		3.94%4.25%5.48%1.80%6.59%6.77%0.76%0.91%5.86%6.47%4.44%7.26%

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и TCVIX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и TCVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWMIXTCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-41.89%

-27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-12.52%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-19.37%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-41.89%

-21.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-5.54%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-5.43%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.02%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и TCVIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 4.30%, в то время как у Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWMIXTCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.84%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

10.26%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

17.67%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

17.14%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

19.13%

+6.49%