Сравнение HWMIX с PCGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX).
HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности HWMIX и PCGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWMIX и PCGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 6.50% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 3.80% | 10.84% | 10.44% | 12.38% | -5.85% | 28.94% | 1.81% | 28.04% | -19.52% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HWMIX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у PCGRX с доходностью 3.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWMIX имеют среднегодовую доходность 9.06%, а акции PCGRX немного отстают с 8.87%.
HWMIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.06%
PCGRX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWMIX и PCGRX
HWMIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии PCGRX в 1.05%.
Доходность на риск
HWMIX vs. PCGRX — Ранг доходности на риск
HWMIX
PCGRX
Сравнение HWMIX c PCGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWMIX | PCGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 4.37 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWMIX | PCGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HWMIX и PCGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWMIX и PCGRX
Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PCGRX в 6.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.31% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
PCGRX Pioneer Mid Cap Value Fund | 6.93% | 7.19% | 9.50% | 6.92% | 12.41% | 14.24% | 0.71% | 1.08% | 12.40% | 8.35% | 6.59% | 10.48% |
Просадки
Сравнение просадок HWMIX и PCGRX
Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки PCGRX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и PCGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWMIX | PCGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.84% | -53.63% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -8.94% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -20.29% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.21% | -42.30% | -20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -5.39% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -7.55% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.61% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWMIX и PCGRX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 4.20%, в то время как у Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWMIX | PCGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.85% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 10.22% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 19.07% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 17.68% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.61% | 19.51% | +6.10% |