PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с CLFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWMIX с CLFFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HWMIX (Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund) and CLFFX (Clifford Capital Partners Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HWMIX returned 9.65%/yr vs 10.85%/yr for CLFFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HWMIX charges 1.01%/yr vs 1.15%/yr for CLFFX.

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и CLFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Clifford Capital Partners Fund (CLFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у CLFFX с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям CLFFX по среднегодовой доходности: 9.65% против 10.85% соответственно.

HWMIX

1 день
1.30%
1 месяц
2.27%
С начала года
16.03%
6 месяцев
16.45%
1 год
34.29%
3 года*
16.05%
5 лет*
9.80%
10 лет*
9.65%

CLFFX

1 день
1.22%
1 месяц
2.67%
С начала года
10.44%
6 месяцев
10.96%
1 год
26.96%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWMIX и CLFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		16.03%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%
CLFFX
Clifford Capital Partners Fund		10.44%18.10%9.08%4.68%-4.08%19.72%10.51%23.74%-9.25%10.63%

Correlation

The correlation between HWMIX and CLFFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

0.82

The correlation between HWMIX and CLFFX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Clifford Capital Partners Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWVIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWLIXHWMIX с HWSAX
Часто сравнивают с CLFFX:
CLFFX с PHYQXCLFFX с AMDVXCLFFX с FIUSXCLFFX с ACLAXCLFFX с ARFFXCLFFX с CISMXCLFFX с FIMVX

Доходность на риск

HWMIX vs. CLFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CLFFX
Ранг доходности на риск CLFFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLFFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLFFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLFFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLFFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLFFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c CLFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Clifford Capital Partners Fund (CLFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXCLFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.94

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.79

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

2.90

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

10.34

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. CLFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLFFX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и CLFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXCLFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.94

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и CLFFX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки CLFFX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и CLFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWMIXCLFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-40.20%

-29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-9.51%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.90%

-16.03%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-21.36%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-40.20%

-23.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-6.02%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.63%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и CLFFX

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Clifford Capital Partners Fund (CLFFX) имеют волатильность 3.76% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWMIXCLFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.93%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.25%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

14.22%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

16.86%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

19.46%

+6.10%

Сравнение комиссий HWMIX и CLFFX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CLFFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и CLFFX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности CLFFX в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLFFX
Clifford Capital Partners Fund		1.17%1.29%1.21%4.93%1.99%4.30%2.08%1.59%5.70%5.09%0.41%0.00%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.20%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Часто задаваемые вопросы

HWMIX and CLFFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLFFX has higher volatility (3.93%) compared to HWMIX (3.76%). In terms of maximum drawdown, HWMIX dropped -69.84% vs CLFFX's -40.20%.

HWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWMIX и CLFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор