PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWDIX с GOBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWDIX с GOBSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWDIX (The Hartford World Bond Fund) and GOBSX (BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, HWDIX returned 1.78%/yr vs 1.24%/yr for GOBSX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWDIX charges 0.71%/yr vs 0.56%/yr for GOBSX.

Доходность

Сравнение доходности HWDIX и GOBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWDIX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у GOBSX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции HWDIX превзошли акции GOBSX по среднегодовой доходности: 1.78% против 1.24% соответственно.

HWDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.04%
1 год
2.93%
3 года*
3.41%
5 лет*
1.16%
10 лет*
1.78%

GOBSX

1 день
0.11%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.61%
1 год
5.22%
3 года*
3.22%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWDIX и GOBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		0.70%4.05%2.13%4.23%-3.83%-0.96%1.79%3.96%4.05%2.54%
GOBSX
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund		1.75%13.59%-9.38%7.42%-15.66%-5.27%12.66%9.21%-5.59%11.51%

Correlation

The correlation between HWDIX and GOBSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.52

Over the past year, HWDIX and GOBSX have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford World Bond Fund

BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund

Часто сравнивают с HWDIX:
HWDIX с VTIHWDIX с BNDXHWDIX с UDBPXHWDIX с FGBRXHWDIX с HSNIXHWDIX с DFSHXHWDIX с HBLYX
Часто сравнивают с GOBSX:
GOBSX с QYLDGOBSX с TNBMXGOBSX с LMSMXGOBSX с ARMGXGOBSX с LMVTXGOBSX с DFSHXGOBSX с LMISX

Доходность на риск

HWDIX vs. GOBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWDIX
Ранг доходности на риск HWDIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWDIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWDIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWDIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWDIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GOBSX
Ранг доходности на риск GOBSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOBSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOBSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOBSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOBSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOBSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWDIX c GOBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWDIXGOBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.73

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.12

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

2.69

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWDIX vs. GOBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWDIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа GOBSX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWDIX и GOBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWDIXGOBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.73

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.22

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.15

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.44

+0.46

Просадки

Сравнение просадок HWDIX и GOBSX

Максимальная просадка HWDIX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки GOBSX в -29.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWDIX и GOBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWDIXGOBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.33%

-29.04%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-5.10%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.12%

-13.81%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.16%

-29.04%

+20.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.33%

-29.04%

+20.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-10.47%

+9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-6.71%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.90%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HWDIX и GOBSX

Текущая волатильность для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) составляет 0.77%, в то время как у BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что HWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWDIXGOBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

2.28%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

5.50%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

7.00%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

9.30%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.64%

8.51%

-5.87%

Сравнение комиссий HWDIX и GOBSX

HWDIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GOBSX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWDIX и GOBSX

Дивидендная доходность HWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности GOBSX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOBSX
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund		4.05%4.28%3.80%0.09%6.70%2.30%0.31%1.56%3.15%3.68%1.87%2.61%
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		4.42%4.45%2.93%3.12%0.22%1.71%0.82%3.06%4.31%0.01%0.28%3.61%

Часто задаваемые вопросы

HWDIX and GOBSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOBSX has higher volatility (2.28%) compared to HWDIX (0.77%). In terms of maximum drawdown, HWDIX dropped -8.33% vs GOBSX's -29.04%.

HWDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWDIX и GOBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор