Сравнение HWAY с SGVT
HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and SGVT (Schwab Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - HWAY is a Industrials Equities fund tracking the Solactive United States Infrastructure Index, while SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab. HWAY is passively managed, while SGVT is actively managed. Over the past year, HWAY returned 32.87% vs 3.68% for SGVT. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.28%/yr for SGVT.
Доходность
Сравнение доходности HWAY и SGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWAY показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у SGVT с доходностью 1.82%.
HWAY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- 13.07%
- С начала года
- 21.76%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGVT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWAY и SGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 21.76% | 14.97% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.82% | 2.22% |
Correlation
The correlation between HWAY and SGVT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWAY vs. SGVT — Ранг доходности на риск
HWAY
SGVT
Сравнение HWAY c SGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWAY | SGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -79.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 28.11 | -26.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 136.66 | -134.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 1,088.58 | -1,079.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWAY и SGVT
Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки SGVT в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и SGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWAY | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -0.03% | -25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -0.03% | -12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | 0.00% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -0.00% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 0.00% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAY и SGVT
Themes US Infrastructure ETF (HWAY) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Schwab Government Money Market ETF (SGVT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что HWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWAY | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 0.09% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.88% | 0.15% | +16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 0.22% | +20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 0.22% | +22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 0.22% | +22.15% |
Сравнение комиссий HWAY и SGVT
HWAY берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SGVT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAY и SGVT
Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SGVT в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.06% | 1.29% | 0.22% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.25% | 1.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWAY and SGVT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWAY has higher volatility (5.79%) compared to SGVT (0.09%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs SGVT's -0.03%.
On 1-year performance, HWAY leads with 32.87% vs 3.68% for SGVT. On fees, SGVT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SGVT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 32.87% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGVT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for HWAY.
SGVT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.06% for HWAY.
HWAY is categorized as Industrials Equities, while SGVT is Money Market. They also come from different issuers: Themes and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.28% for SGVT.
SGVT currently has the higher Sharpe Ratio (16.93 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWAY и SGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор