Сравнение HWAY с SGVT
HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and SGVT (Schwab Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - HWAY is a Industrials Equities fund tracking the Solactive United States Infrastructure Index, while SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab. HWAY is passively managed, while SGVT is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.28%/yr for SGVT.
Доходность
Сравнение доходности HWAY и SGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWAY показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у SGVT с доходностью 1.41%.
HWAY
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 21.62%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGVT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWAY и SGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 22.83% | 14.84% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.41% | 2.22% |
Correlation
The correlation between HWAY and SGVT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWAY vs. SGVT — Ранг доходности на риск
HWAY
SGVT
Сравнение HWAY c SGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAY | SGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAY | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 18.57 | -17.32 |
Просадки
Сравнение просадок HWAY и SGVT
Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки SGVT в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и SGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWAY | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -0.03% | -25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | 0.00% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -0.00% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAY и SGVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWAY | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 0.20% | +19.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 0.20% | +22.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 0.20% | +22.22% |
Сравнение комиссий HWAY и SGVT
HWAY берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SGVT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAY и SGVT
Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SGVT в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.05% | 1.29% | 0.22% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.12% | 1.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWAY and SGVT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGVT is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGVT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for HWAY.
SGVT has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.05% for HWAY.
HWAY is categorized as Industrials Equities, while SGVT is Money Market. They also come from different issuers: Themes and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.28% for SGVT.
Подберите оптимальное распределение для HWAY и SGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор