Сравнение HWAIX с SHXPX
HWAIX (Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HWAIX charges 0.94%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HWAIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 13.47%
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWAIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -1.90% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.52% |
Correlation
The correlation between HWAIX and SHXPX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWAIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
HWAIX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HWAIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWAIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и SHXPX
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWAIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -0.13% | -41.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | 0.00% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -0.01% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWAIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 1.41% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 1.41% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 1.41% | +18.06% |
Сравнение комиссий HWAIX и SHXPX
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и SHXPX
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.51% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWAIX and SHXPX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HWAIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор