Сравнение HWAIX с SHXPX
HWAIX (Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HWAIX charges 0.94%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HWAIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 13.68%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWAIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.26% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between HWAIX and SHXPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWAIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
HWAIX
SHXPX
Сравнение HWAIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 23.86 | -23.24 |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и SHXPX
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWAIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | 0.00% | -41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | 0.00% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWAIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 2.38% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 2.38% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 2.38% | +17.08% |
Сравнение комиссий HWAIX и SHXPX
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и SHXPX
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.31% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HWAIX and SHXPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для HWAIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор