Сравнение HUZ.TO с XSLE.DE
HUZ.TO (Global X Silver ETF) and XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) are both Silver funds - HUZ.TO tracks the Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index while XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, HUZ.TO returned 13.38%/yr vs 14.42%/yr for XSLE.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUZ.TO charges 1.18%/yr vs 0.73%/yr for XSLE.DE.
Доходность
Сравнение доходности HUZ.TO и XSLE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUZ.TO торгуется в CAD, в то время как XSLE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLE.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUZ.TO показывает доходность -21.70%, что значительно выше, чем у XSLE.DE с доходностью -29.00%.
HUZ.TO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -13.41%
- 6 месяцев
- -41.80%
- С начала года
- -21.70%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 7.17%
- Всё время*
- 4.15%
XSLE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.67%
- 6 месяцев
- -43.11%
- С начала года
- -29.00%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.54%
Сравнение доходности по годам HUZ.TO и XSLE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUZ.TO Global X Silver ETF | -21.70% | 129.20% | 18.72% | -3.75% | 1.17% | -15.10% | 62.52% |
XSLE.DE Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities | -29.00% | 167.43% | 23.32% | -4.19% | 0.47% | -22.22% | 71.92% |
Correlation
The correlation between HUZ.TO and XSLE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | 0.79 |
The correlation between HUZ.TO and XSLE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUZ.TO vs. XSLE.DE — Ранг доходности на риск
HUZ.TO
XSLE.DE
Сравнение HUZ.TO c XSLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUZ.TO | XSLE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 1.54 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUZ.TO и XSLE.DE
Максимальная просадка HUZ.TO за все время составила -81.06%, что больше максимальной просадки XSLE.DE в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUZ.TO и XSLE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUZ.TO | XSLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.06% | -52.74% | -28.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.47% | -52.74% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -52.74% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.47% | -52.74% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.67% | -52.74% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.75% | -22.67% | -33.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.23% | 25.98% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUZ.TO и XSLE.DE
Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) имеют волатильность 12.87% и 13.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUZ.TO | XSLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.87% | 13.27% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.05% | 53.87% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.38% | 60.27% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 38.54% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.50% | 38.27% | -4.77% |
Сравнение комиссий HUZ.TO и XSLE.DE
HUZ.TO берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии XSLE.DE в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUZ.TO и XSLE.DE
Ни HUZ.TO, ни XSLE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HUZ.TO and XSLE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSLE.DE is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSLE.DE is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.18% for HUZ.TO.
HUZ.TO tracks Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index, while XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged). They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 1.18% for HUZ.TO and 0.73% for XSLE.DE.
Подберите оптимальное распределение для HUZ.TO и XSLE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор