Сравнение HUZ.TO с SLVP
HUZ.TO (Global X Silver ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both Silver funds - HUZ.TO tracks the Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index while SLVP tracks the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HUZ.TO returned 12.16%/yr vs 14.52%/yr for SLVP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUZ.TO charges 1.18%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.
Доходность
Сравнение доходности HUZ.TO и SLVP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUZ.TO торгуется в CAD, в то время как SLVP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HUZ.TO показывает доходность 3.51%, а SLVP немного выше – 3.55%. За последние 10 лет акции HUZ.TO уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: 12.16% против 14.52% соответственно.
HUZ.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 103.82%
- 3 года*
- 40.70%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 12.16%
SLVP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 112.80%
- 3 года*
- 53.50%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам HUZ.TO и SLVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUZ.TO Global X Silver ETF | 3.51% | 129.20% | 18.72% | -3.75% | 1.17% | -15.10% | 39.27% | 12.48% | -11.38% | 2.96% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 3.86% | 188.95% | 24.31% | -4.46% | -12.22% | -24.22% | 53.80% | 30.94% | -15.49% | -2.13% |
Correlation
The correlation between HUZ.TO and SLVP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.62 |
The correlation between HUZ.TO and SLVP shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HUZ.TO и SLVP
Секторы
HUZ.TO
SLVP
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
HUZ.TO
SLVP
-
Сырьевые материалы
HUZ.TO
-
SLVP
Коммуникационные услуги
HUZ.TO
-
SLVP
-
Потребительский циклический сектор
HUZ.TO
-
SLVP
-
Потребительский защитный сектор
HUZ.TO
-
SLVP
-
Энергетика
HUZ.TO
-
SLVP
-
Финансовые услуги
HUZ.TO
-
SLVP
-
Здравоохранение
HUZ.TO
-
SLVP
-
Промышленность
HUZ.TO
-
SLVP
-
Технологии
HUZ.TO
-
SLVP
-
Коммунальные услуги
HUZ.TO
-
SLVP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUZ.TO vs. SLVP — Ранг доходности на риск
HUZ.TO
SLVP
Сравнение HUZ.TO c SLVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver ETF (HUZ.TO) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUZ.TO | SLVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 3.42 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 8.70 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUZ.TO | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.19 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.16 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HUZ.TO и SLVP
Максимальная просадка HUZ.TO за все время составила -81.06%, что больше максимальной просадки SLVP в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUZ.TO и SLVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUZ.TO | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.06% | -71.54% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.11% | -33.18% | -9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.11% | -33.18% | -9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.11% | -48.96% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.84% | -59.38% | +10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.43% | -24.85% | -12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.90% | -36.02% | -18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.13% | 13.01% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUZ.TO и SLVP
Текущая волатильность для Global X Silver ETF (HUZ.TO) составляет 16.33%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что HUZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUZ.TO | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 17.40% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.21% | 42.04% | +16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.94% | 51.88% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.28% | 40.25% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.24% | 40.23% | -6.99% |
Сравнение комиссий HUZ.TO и SLVP
HUZ.TO берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUZ.TO и SLVP
HUZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUZ.TO Global X Silver ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 1.74% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
HUZ.TO and SLVP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.18% for HUZ.TO.
HUZ.TO tracks Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 1.18% for HUZ.TO and 0.39% for SLVP.
Подберите оптимальное распределение для HUZ.TO и SLVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор