PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HUTS.TO с ZEO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUTS.TO с ZEO.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) and ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) are both exchange-traded funds - HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR, while ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HUTS.TO returned 15.78%/yr vs 26.65%/yr for ZEO.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HUTS.TO charges 2.06%/yr vs 0.60%/yr for ZEO.TO.

Доходность

Сравнение доходности HUTS.TO и ZEO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUTS.TO показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 36.34%.

HUTS.TO

1 день
1.57%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
18.67%
С начала года
19.18%
1 год
29.27%
3 года*
15.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZEO.TO

1 день
0.53%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
34.04%
С начала года
36.34%
1 год
48.15%
3 года*
26.65%
5 лет*
26.04%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUTS.TO и ZEO.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HUTS.TO
Hamilton Enhanced Utilities ETF		19.18%21.29%9.40%-3.91%-12.96%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		36.34%12.36%21.51%5.98%-0.25%

Correlation

The correlation between HUTS.TO and ZEO.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2022 г.

0.31

Сравнение распределения секторов HUTS.TO и ZEO.TO

Секторы
HUTS.TO
ZEO.TO

Коммунальные услуги

41.5%

-

Энергетика

36.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

22.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HUTS.TO
41.5%
ZEO.TO

-

Энергетика

HUTS.TO
36.4%
ZEO.TO
100.0%

Коммуникационные услуги

HUTS.TO
22.1%
ZEO.TO

-

Сырьевые материалы

HUTS.TO

-

ZEO.TO

-

Потребительский циклический сектор

HUTS.TO

-

ZEO.TO

-

Потребительский защитный сектор

HUTS.TO

-

ZEO.TO

-

Финансовые услуги

HUTS.TO

-

ZEO.TO

-

Здравоохранение

HUTS.TO

-

ZEO.TO

-

Промышленность

HUTS.TO

-

ZEO.TO

-

Недвижимость

HUTS.TO

-

ZEO.TO

-

Технологии

HUTS.TO

-

ZEO.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Utilities ETF

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с HUTS.TO:
HUTS.TO с XUT.TOHUTS.TO с UTIL.TOHUTS.TO с HUTL.TOHUTS.TO с ZWU.TOHUTS.TO с HYLD-U.TOHUTS.TO с CHPS.TOHUTS.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с XEG.TOZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с ZWEN.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с HXT.TO

Доходность на риск

HUTS.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTS.TO
Ранг доходности на риск HUTS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTS.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTS.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTS.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTS.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTS.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTS.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUTS.TOZEO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.72

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
3.53

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

4.90

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

13.24

+0.73

HUTS.TO vs. ZEO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTS.TO на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEO.TO равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTS.TO и ZEO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUTS.TO и ZEO.TO

Максимальная просадка HUTS.TO за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -80.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTS.TO и ZEO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUTS.TOZEO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-80.10%

+49.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-9.88%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-17.62%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-3.91%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-25.06%

+15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.65%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTS.TO и ZEO.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) составляет 4.59%, в то время как у BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что HUTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUTS.TOZEO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.89%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

14.69%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

17.85%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

21.23%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

27.14%

-12.15%

Сравнение комиссий HUTS.TO и ZEO.TO

HUTS.TO берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии ZEO.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTS.TO и ZEO.TO

Дивидендная доходность HUTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности ZEO.TO в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUTS.TO
Hamilton Enhanced Utilities ETF		5.51%6.45%7.45%7.83%2.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.76%3.43%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%0.71%0.49%0.47%0.82%

Часто задаваемые вопросы

HUTS.TO and ZEO.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEO.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEO.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.06% for HUTS.TO.

HUTS.TO is categorized as Utilities Equities, while ZEO.TO is Energy Equities. HUTS.TO tracks Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR, while ZEO.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. They also come from different issuers: Hamilton and BMO. Their fees differ too: 2.06% for HUTS.TO and 0.60% for ZEO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUTS.TO и ZEO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор