PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUTL.TO с HTAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HUTL.TO и HTAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTL.TO и HTAE.TO


2026 (YTD)2025202420232022
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF
10.98%15.59%14.70%3.11%4.09%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
-9.31%13.49%28.26%68.45%-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, HUTL.TO показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у HTAE.TO с доходностью -9.31%.


HUTL.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.13%
1 год
18.32%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.30%
10 лет*

HTAE.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.48%
1 год
17.01%
3 года*
20.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HUTL.TO и HTAE.TO

HUTL.TO берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии HTAE.TO в 2.49%.


Доходность на риск

HUTL.TO vs. HTAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUTL.TO
Ранг доходности на риск HUTL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTL.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTL.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTL.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина

HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTL.TO c HTAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUTL.TOHTAE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.57

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.02

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

0.98

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

3.03

+8.23

HUTL.TO vs. HTAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTL.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа HTAE.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTL.TO и HTAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUTL.TOHTAE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.57

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.92

-0.42

Корреляция

Корреляция между HUTL.TO и HTAE.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTL.TO и HTAE.TO

Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности HTAE.TO в 13.16%


TTM2025202420232022202120202019
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF
7.42%7.94%8.30%8.56%8.13%7.16%7.73%5.33%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
13.16%11.28%10.01%9.38%2.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUTL.TO и HTAE.TO

Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки HTAE.TO в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и HTAE.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HUTL.TOHTAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-30.83%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-18.39%

+11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-13.18%

+11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-4.68%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

5.92%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTL.TO и HTAE.TO

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) составляет 3.50%, в то время как у Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что HUTL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HUTL.TOHTAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

8.53%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

17.26%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

29.98%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

27.06%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

27.06%

-11.78%