PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTL.TO с HHL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUTL.TO с HHL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO).

HUTL.TO и HHL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HUTL.TO и HHL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTL.TO и HHL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF		10.98%15.59%14.70%3.11%-4.97%16.04%-10.64%13.96%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%10.47%3.87%6.74%1.28%23.97%5.28%11.89%

Доходность по периодам

С начала года, HUTL.TO показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у HHL.TO с доходностью -5.39%.

HUTL.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.13%
1 год
18.32%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Часто сравнивают с HUTL.TO:
HUTL.TO с HUTE.TOHUTL.TO с ZUT.TOHUTL.TO с FTS.TOHUTL.TO с FTSHUTL.TO с XUT.TOHUTL.TO с ZWU.TOHUTL.TO с UTIL.TO
Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TO

Сравнение комиссий HUTL.TO и HHL.TO

HUTL.TO берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии HHL.TO в 0.85%.

HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF

Доходность на риск

HUTL.TO vs. HHL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTL.TO
Ранг доходности на риск HUTL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTL.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTL.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTL.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTL.TO c HHL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTL.TOHHL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.06

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.19

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.03

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

-0.07

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

-0.15

+11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUTL.TO vs. HHL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTL.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа HHL.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTL.TO и HHL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTL.TOHHL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.06

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между HUTL.TO и HHL.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTL.TO и HHL.TO

Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности HHL.TO в 10.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF		7.42%7.94%8.30%8.56%8.13%7.16%7.73%5.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%

Просадки

Сравнение просадок HUTL.TO и HHL.TO

Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, что больше максимальной просадки HHL.TO в -26.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и HHL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUTL.TOHHL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.00%

-26.70%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-10.87%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-16.01%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-8.49%

+7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.17%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

5.17%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTL.TO и HHL.TO

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) составляет 3.50%, в то время как у Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что HUTL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUTL.TOHHL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.50%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.54%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

16.95%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

13.86%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

15.72%

-0.44%