PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUTG с UNHU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HUTG и UNHU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


HUTG

1 день
-6.09%
1 месяц
122.13%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UNHU

1 день
10.16%
1 месяц
17.42%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUTG и UNHU


Correlation

The correlation between HUTG and UNHU is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF

Direxion Daily UNH Bull 2X ETF

Доходность на риск

Сравнение HUTG c UNHU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HUTG vs. UNHU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUTGUNHUРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.05

57.76

-52.71

Просадки

Сравнение просадок HUTG и UNHU

Максимальная просадка HUTG за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки UNHU в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTG и UNHU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HUTGUNHUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-11.68%

-54.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-2.71%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.62%

-2.99%

-23.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTG и UNHU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HUTGUNHUРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

219.64%

69.61%

+150.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

219.64%

69.61%

+150.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

219.64%

69.61%

+150.03%

Сравнение комиссий HUTG и UNHU

HUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNHU в 0.97%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTG и UNHU

Ни HUTG, ни UNHU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HUTG and UNHU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.

HUTG and UNHU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for HUTG and 0.97% for UNHU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUTG и UNHU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор