PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUTE.TO с HTAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и HTAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и HTAE.TO


2026 (YTD)2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
13.43%19.04%18.15%0.09%5.94%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
-9.31%13.49%28.26%68.45%-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у HTAE.TO с доходностью -9.31%.


HUTE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.88%
1 год
21.85%
3 года*
15.27%
5 лет*
10 лет*

HTAE.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.48%
1 год
17.01%
3 года*
20.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HUTE.TO и HTAE.TO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HTAE.TO в 2.49%.


Доходность на риск

HUTE.TO vs. HTAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина

HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c HTAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUTE.TOHTAE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.57

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.02

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.98

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

3.03

+6.78

HUTE.TO vs. HTAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа HTAE.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и HTAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUTE.TOHTAE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.57

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.92

+0.27

Корреляция

Корреляция между HUTE.TO и HTAE.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и HTAE.TO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности HTAE.TO в 13.16%


TTM2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
8.87%9.64%10.24%10.70%1.61%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
13.16%11.28%10.01%9.38%2.20%

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и HTAE.TO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки HTAE.TO в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и HTAE.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HUTE.TOHTAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-30.83%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-18.39%

+9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-13.18%

+11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.68%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

5.92%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и HTAE.TO

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) составляет 4.22%, в то время как у Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HUTE.TOHTAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

8.53%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

17.26%

-9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

29.98%

-16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

27.06%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

27.06%

-12.82%