PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTE.TO с HPYT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUTE.TO с HPYT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO).

HUTE.TO и HPYT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и HPYT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и HPYT.TO

2026 (YTD)202520242023
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		13.43%19.04%18.15%6.67%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.39%-5.96%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у HPYT.TO с доходностью -0.23%.

HUTE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.88%
1 год
21.85%
3 года*
15.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с UTES.TO
Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий HUTE.TO и HPYT.TO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HPYT.TO в 0.45%.

HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Доходность на риск

HUTE.TO vs. HPYT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c HPYT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTE.TOHPYT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

-0.12

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

-0.09

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

0.99

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.03

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

-0.06

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUTE.TO vs. HPYT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа HPYT.TO равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и HPYT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTE.TOHPYT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

-0.12

+1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.08

+1.11

Корреляция

Корреляция между HUTE.TO и HPYT.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и HPYT.TO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности HPYT.TO в 18.19%

TTM2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.87%9.64%10.24%10.70%1.61%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и HPYT.TO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что больше максимальной просадки HPYT.TO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и HPYT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUTE.TOHPYT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-13.17%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.76%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-7.27%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-5.76%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.43%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и HPYT.TO

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUTE.TOHPYT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.34%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

5.59%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

9.53%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

11.05%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

11.05%

+3.19%