PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUTE.TO с EQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и EQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и EQCL.TO


2026 (YTD)202520242023
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
12.55%19.04%18.15%7.26%
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD
-0.76%16.95%24.04%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у EQCL.TO с доходностью -0.76%.


HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
10 лет*

EQCL.TO

1 день
2.42%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.69%
1 год
16.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HUTE.TO и EQCL.TO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EQCL.TO в 2.20%.


Доходность на риск

HUTE.TO vs. EQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина

EQCL.TO
Ранг доходности на риск EQCL.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCL.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCL.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCL.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCL.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c EQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUTE.TOEQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.83

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.27

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.10

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

5.42

+3.96

HUTE.TO vs. EQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа EQCL.TO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и EQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUTE.TOEQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.83

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.21

-0.04

Корреляция

Корреляция между HUTE.TO и EQCL.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и EQCL.TO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности EQCL.TO в 10.88%


TTM2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD
10.88%11.51%10.96%2.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и EQCL.TO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, примерно равная максимальной просадке EQCL.TO в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и EQCL.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HUTE.TOEQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-18.97%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-15.29%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-5.50%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-1.69%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.11%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и EQCL.TO

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) составляет 4.61%, в то время как у Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HUTE.TOEQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.26%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

10.34%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

19.48%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

15.05%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

15.05%

-0.79%