PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCL.TO с HEQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCL.TO с HEQL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO).

EQCL.TO и HEQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCL.TO и HEQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCL.TO и HEQL.TO

2026 (YTD)202520242023
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		0.58%16.95%24.04%3.94%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%22.78%28.97%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, EQCL.TO показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у HEQL.TO с доходностью 1.60%.

EQCL.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-3.91%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.37%
1 год
18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Часто сравнивают с EQCL.TO:
EQCL.TO с XEQT.TOEQCL.TO с HYLD.TOEQCL.TO с HEQT.TOEQCL.TO с VFV.TOEQCL.TO с VEQT.TOEQCL.TO с QQCL.TOEQCL.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TOHEQL.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий EQCL.TO и HEQL.TO

EQCL.TO берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии HEQL.TO в 1.46%.

EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Доходность на риск

EQCL.TO vs. HEQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCL.TO
Ранг доходности на риск EQCL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCL.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCL.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCL.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCL.TO c HEQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCL.TOHEQL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.95

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.99

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

4.23

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCL.TO vs. HEQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCL.TO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа HEQL.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCL.TO и HEQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCL.TOHEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.35

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.75

-0.51

Корреляция

Корреляция между EQCL.TO и HEQL.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCL.TO и HEQL.TO

Дивидендная доходность EQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности HEQL.TO в 1.80%

TTM202520242023
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		11.86%11.51%10.96%2.87%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%

Просадки

Сравнение просадок EQCL.TO и HEQL.TO

Максимальная просадка EQCL.TO за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке HEQL.TO в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCL.TO и HEQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCL.TOHEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-19.86%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-15.14%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-5.34%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-1.92%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.64%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCL.TO и HEQL.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) имеют волатильность 7.37% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCL.TOHEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.46%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

12.41%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

21.37%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

18.59%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

18.59%

-3.47%