PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCL.TO с HEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCL.TO с HEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO).

EQCL.TO и HEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. HEQT.TO - это активно управляемый фонд от Horizons. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCL.TO и HEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCL.TO и HEQT.TO

2026 (YTD)202520242023
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		0.58%16.95%24.04%3.94%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.15%19.82%25.95%13.24%

Доходность по периодам

С начала года, EQCL.TO показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у HEQT.TO с доходностью 1.15%.

EQCL.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-3.91%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.37%
1 год
18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.24%
С начала года
1.15%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.21%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с EQCL.TO:
EQCL.TO с XEQT.TOEQCL.TO с HYLD.TOEQCL.TO с HEQL.TOEQCL.TO с VFV.TOEQCL.TO с VEQT.TOEQCL.TO с QQCL.TOEQCL.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с SCHGHEQT.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий EQCL.TO и HEQT.TO

EQCL.TO берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%.

EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Доходность на риск

EQCL.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCL.TO
Ранг доходности на риск EQCL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCL.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCL.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCL.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCL.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCL.TOHEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.85

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.84

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

8.12

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCL.TO vs. HEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCL.TO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT.TO равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCL.TO и HEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCL.TOHEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.31

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.96

+0.29

Корреляция

Корреляция между EQCL.TO и HEQT.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCL.TO и HEQT.TO

Дивидендная доходность EQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности HEQT.TO в 1.76%

TTM2025202420232022202120202019
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		11.86%11.51%10.96%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.76%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%

Просадки

Сравнение просадок EQCL.TO и HEQT.TO

Максимальная просадка EQCL.TO за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCL.TO и HEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCL.TOHEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-31.82%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-11.47%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-4.38%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.38%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.60%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCL.TO и HEQT.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что EQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCL.TOHEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

6.21%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

9.76%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

16.26%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

15.30%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

17.27%

-2.15%