PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQCL.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQCL.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO).

EQCL.TO и HYLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EQCL.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQCL.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)202520242023
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		0.58%16.95%24.04%3.94%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-5.90%22.14%25.39%7.87%

Доходность по периодам

С начала года, EQCL.TO показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью -5.90%.

EQCL.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-3.91%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.37%
1 год
18.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.71%
1 год
21.40%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с EQCL.TO:
EQCL.TO с XEQT.TOEQCL.TO с HEQL.TOEQCL.TO с HEQT.TOEQCL.TO с VFV.TOEQCL.TO с VEQT.TOEQCL.TO с QQCL.TOEQCL.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий EQCL.TO и HYLD.TO

EQCL.TO берет комиссию в 2.20%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD

Доходность на риск

EQCL.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQCL.TO
Ранг доходности на риск EQCL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCL.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCL.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCL.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQCL.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQCL.TOHYLD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.98

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

6.43

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQCL.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQCL.TO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLD.TO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQCL.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQCL.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.43

+0.81

Корреляция

Корреляция между EQCL.TO и HYLD.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQCL.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность EQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что меньше доходности HYLD.TO в 13.35%

TTM2025202420232022
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		11.86%11.51%10.96%2.87%0.00%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		13.35%11.98%12.13%12.11%13.02%

Просадки

Сравнение просадок EQCL.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка EQCL.TO за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCL.TO и HYLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EQCL.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-31.38%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-14.02%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-7.59%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-9.23%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.31%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EQCL.TO и HYLD.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) имеют волатильность 7.37% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQCL.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.71%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

12.59%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

21.92%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

19.34%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

19.34%

-4.22%