Сравнение EQCL.TO с VEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).
EQCL.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EQCL.TO и VEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQCL.TO и VEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EQCL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD | 0.58% | 16.95% | 24.04% | 3.94% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.43% | 20.37% | 24.73% | 7.25% |
Доходность по периодам
С начала года, EQCL.TO показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 1.43%.
EQCL.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEQT.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQCL.TO и VEQT.TO
EQCL.TO берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.
Доходность на риск
EQCL.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск
EQCL.TO
VEQT.TO
Сравнение EQCL.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQCL.TO | VEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.96 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.91 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 8.59 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQCL.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.82 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между EQCL.TO и VEQT.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQCL.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность EQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности VEQT.TO в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQCL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD | 11.86% | 11.51% | 10.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.40% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок EQCL.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка EQCL.TO за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQCL.TO и VEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQCL.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -30.45% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -11.87% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -4.22% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -3.78% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.63% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQCL.TO и VEQT.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что EQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQCL.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 5.65% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 9.40% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 15.88% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 12.78% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 15.83% | -0.71% |