PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTE.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUTE.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

HUTE.TO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.55%19.04%21.30%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 31.32%.

HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с ZWP.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий HUTE.TO и EMAX.TO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HUTE.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTE.TOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.16

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.55

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.54

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

4.01

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUTE.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTE.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.16

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.81

+0.36

Корреляция

Корреляция между HUTE.TO и EMAX.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности EMAX.TO в 9.29%

TTM2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUTE.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-27.55%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-20.97%

+11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-3.30%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-9.52%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

8.03%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и EMAX.TO

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) составляет 4.61%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUTE.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.45%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

13.03%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

26.34%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

22.14%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

22.14%

-7.88%