PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUT с MTPLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HUT и MTPLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hut 8 Corp. (HUT) и Metaplanet Inc (MTPLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUT показывает доходность 101.92%, что значительно выше, чем у MTPLF с доходностью -45.60%.


HUT

1 день
-8.30%
1 месяц
-10.62%
6 месяцев
71.24%
С начала года
101.92%
1 год
357.62%
3 года*
81.36%
5 лет*
25.66%
10 лет*
Всё время*
21.60%

MTPLF

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.86%
6 месяцев
-41.88%
С начала года
-45.60%
1 год
-78.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$527.57M$451.00M$487.51M
$865.37K$847.99K$1.54M

Сравнение доходности по годам HUT и MTPLF


2026 (YTD)20252024
HUT
Hut 8 Corp.
101.92%124.21%-20.95%
MTPLF
Metaplanet Inc
-45.60%8.70%33.33%

Correlation

The correlation between HUT and MTPLF is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hut 8 Corp.

Metaplanet Inc

Доходность на риск

HUT vs. MTPLF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

HUT
Ранг доходности на риск HUT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUT: 9898
Ранг коэф-та Мартина

MTPLF
Ранг доходности на риск MTPLF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTPLF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTPLF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTPLF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTPLF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTPLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HUT c MTPLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. (HUT) и Metaplanet Inc (MTPLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HUTMTPLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.81

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.33

-0.95

+10.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.61

-1.23

+23.83

HUT vs. MTPLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUT на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа MTPLF равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUT и MTPLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUT и MTPLF

Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке MTPLF в -92.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и MTPLF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HUTMTPLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.04%

-92.05%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.62%

-82.82%

+44.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.27%

-91.14%

+60.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.78%

-59.97%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.91%

63.86%

-47.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HUT и MTPLF

Hut 8 Corp. (HUT) имеет более высокую волатильность в 37.71% по сравнению с Metaplanet Inc (MTPLF) с волатильностью 23.99%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTPLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HUTMTPLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.71%

23.99%

+13.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.52%

61.31%

+16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.17%

91.55%

+16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.97%

151.04%

-45.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.68%

151.04%

-36.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUT и MTPLF

Ни HUT, ни MTPLF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUT и MTPLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. и Metaplanet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


HUT and MTPLF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUT has higher volatility (37.71%) compared to MTPLF (23.99%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs MTPLF's -92.05%.

HUT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUT и MTPLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор