PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURA.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HURA.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

HURA.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HURA.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURA.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		11.72%43.18%3.05%56.02%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, HURA.TO показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

HURA.TO

1 день
4.70%
1 месяц
-8.56%
С начала года
11.72%
6 месяцев
-0.03%
1 год
107.11%
3 года*
37.96%
5 лет*
27.92%
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium Index ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с U-U.TOHURA.TO с NUKZHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий HURA.TO и USCL.TO

HURA.TO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

HURA.TO
Global X Uranium Index ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

HURA.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURA.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.45

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

0.76

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

0.67

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

2.74

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURA.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA.TO на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURA.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.45

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.04

-0.26

Корреляция

Корреляция между HURA.TO и USCL.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности USCL.TO в 13.76%

TTM2025202420232022202120202019
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HURA.TO и USCL.TO

Максимальная просадка HURA.TO за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HURA.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-21.85%

-21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.61%

-14.94%

-15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-8.56%

-13.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-2.66%

-11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

3.63%

+9.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA.TO и USCL.TO

Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что HURA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HURA.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

5.13%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.50%

9.48%

+28.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.83%

20.04%

+27.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.88%

15.62%

+24.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

15.62%

+23.05%