PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURA.TO с U-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HURA.TO с U-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HURA.TO (Global X Uranium Index ETF) and U-UN.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both funds - HURA.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while U-UN.TO is a Gold fund actively managed by Sprott. HURA.TO is passively managed, while U-UN.TO is actively managed. Over the past 5 years, HURA.TO returned 24.61%/yr vs 35.65%/yr for U-UN.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HURA.TO charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for U-UN.TO.

Доходность

Сравнение доходности HURA.TO и U-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HURA.TO показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у U-UN.TO с доходностью 1.34%.

HURA.TO

1 день
-0.95%
1 месяц
-4.87%
С начала года
13.02%
6 месяцев
0.16%
1 год
56.49%
3 года*
35.77%
5 лет*
24.61%
10 лет*
—

U-UN.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
1.34%
6 месяцев
7.17%
1 год
22.37%
3 года*
15.60%
5 лет*
35.65%
10 лет*
20.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HURA.TO и U-UN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		13.02%43.18%3.05%61.03%-4.56%71.05%65.97%-16.96%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		1.34%7.92%-12.03%78.52%14.05%182.69%20.34%-2.39%

Correlation

The correlation between HURA.TO and U-UN.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г.

0.55

The correlation between HURA.TO and U-UN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium Index ETF

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с XETM.TOHURA.TO с NUKZHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с U-U.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URAU-UN.TO с URNMU-UN.TO с QGLDXU-UN.TO с EPGIXU-UN.TO с HUBBU-UN.TO с MODU-UN.TO с SBGSY

Доходность на риск

HURA.TO vs. U-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA.TO c U-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURA.TOU-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.66

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.12

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.03

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

2.12

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURA.TO vs. U-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA.TO на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа U-UN.TO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA.TO и U-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURA.TOU-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.66

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.19

+0.56

Просадки

Сравнение просадок HURA.TO и U-UN.TO

Максимальная просадка HURA.TO за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки U-UN.TO в -83.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA.TO и U-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HURA.TOU-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-83.06%

+39.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.61%

-21.81%

-8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.97%

-45.84%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-45.84%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.49%

-19.53%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-51.87%

+37.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.31%

10.57%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA.TO и U-UN.TO

Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что HURA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HURA.TOU-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.83%

7.67%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.08%

24.42%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.47%

34.05%

+13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.19%

66.20%

-26.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.82%

50.80%

-11.98%

Сравнение комиссий HURA.TO и U-UN.TO

HURA.TO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии U-UN.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA.TO и U-UN.TO

Дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HURA.TO and U-UN.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HURA.TO и U-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор