Сравнение HULIX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

HULIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HULIX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HULIX и YAFFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HULIX Huber Select Large Cap Value Fund	-0.37%	8.99%	15.96%	19.96%	-3.55%	32.72%	3.47%	34.12%	-13.79%	19.54%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	10.26%	3.89%	9.30%	16.53%	-8.20%	16.48%	17.22%	19.21%	2.99%	20.07%

Доходность по периодам

С начала года, HULIX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции HULIX превзошли акции YAFFX по среднегодовой доходности: 12.13% против 11.08% соответственно.

HULIX

1 день: 1.88%

1 месяц: -3.88%

С начала года: -0.37%

6 месяцев: -0.75%

1 год: 10.78%

3 года*: 14.64%

5 лет*: 11.49%

10 лет*: 12.13%

YAFFX

1 день: 1.53%

1 месяц: -7.23%

С начала года: 10.26%

6 месяцев: 0.19%

1 год: 12.84%

3 года*: 12.23%

5 лет*: 7.51%

10 лет*: 11.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Huber Select Large Cap Value Fund

Название символа

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с HULIX:

HULIX с FCNTX HULIX с HUMDX HULIX с HUDIX HULIX с FBLEX HULIX с HUSIX HULIX с LEXCX HULIX с ACTIX

Часто сравнивают с YAFFX:

YAFFX с IVE YAFFX с AKREX YAFFX с BACAX YAFFX с CZA YAFFX с DSEEX YAFFX с VIG YAFFX с VTV

Сравнение комиссий HULIX и YAFFX

HULIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии YAFFX в 1.25%.

HULIX

Huber Select Large Cap Value Fund

YAFFX

AMG Yacktman Focused Fund

Доходность на риск

HULIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HULIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YAFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HULIX	YAFFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.63	0.58	+0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.95	0.76	+0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.18	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.85	0.65	+0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.36	2.29	+1.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULIX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULIX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YAFFX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULIX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HULIX	YAFFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63	0.58	+0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.73	0.42	+0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	0.68	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.59	-0.22

Корреляция

Корреляция между HULIX и YAFFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULIX и YAFFX

Дивидендная доходность HULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HULIX Huber Select Large Cap Value Fund	1.17%	1.17%	0.93%	0.74%	0.65%	0.30%	1.72%	0.73%	1.37%	0.64%	1.26%	1.00%
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund	0.00%	0.00%	18.44%	4.42%	7.60%	4.70%	11.87%	15.84%	22.15%	11.82%	11.81%	24.36%

Просадки

Сравнение просадок HULIX и YAFFX

Максимальная просадка HULIX за все время составила -70.36%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULIX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HULIX	YAFFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.36%	-43.80%	-26.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.68%	-17.08%	+4.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.14%	-21.31%	+4.17%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.41%	-30.62%	-4.79%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.03%	-7.31%	+2.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.85%	-6.24%	-4.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.20%	4.85%	-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HULIX и YAFFX

Текущая волатильность для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) составляет 3.73%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что HULIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HULIX	YAFFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.73%	8.00%	-4.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.65%	21.56%	-12.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.46%	22.92%	-6.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.76%	17.86%	-2.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.59%	16.40%	+2.19%

Сравнение HULIX с YAFFX

Доходность

Сравнение доходности HULIX и YAFFX

Сравнение доходности по годам HULIX и YAFFX

Доходность по периодам

HULIX

YAFFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HULIX и YAFFX

Доходность на риск

HULIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

HULIX

YAFFX

Сравнение HULIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HULIX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULIX и YAFFX

Просадки

Сравнение просадок HULIX и YAFFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HULIX и YAFFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)