PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HULIX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и Al Frank Fund (VALAX).

HULIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HULIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HULIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund		-0.37%8.99%15.96%19.96%-3.55%32.72%3.47%34.12%-13.79%19.54%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, HULIX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HULIX имеют среднегодовую доходность 12.13%, а акции VALAX немного впереди с 12.70%.

HULIX

1 день
1.88%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
10.78%
3 года*
14.64%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.13%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Select Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с HULIX:
HULIX с FCNTXHULIX с HUMDXHULIX с HUDIXHULIX с FBLEXHULIX с HUSIXHULIX с LEXCXHULIX с ACTIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий HULIX и VALAX

HULIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VALAX в 1.24%.

HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund
VALAX
Al Frank Fund

Доходность на риск

HULIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULIX
Ранг доходности на риск HULIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.76

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.40

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.60

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

10.90

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.76

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.40

-0.03

Корреляция

Корреляция между HULIX и VALAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULIX и VALAX

Дивидендная доходность HULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund		1.17%1.17%0.93%0.74%0.65%0.30%1.72%0.73%1.37%0.64%1.26%1.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок HULIX и VALAX

Максимальная просадка HULIX за все время составила -70.36%, что больше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HULIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.36%

-61.26%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-13.03%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-25.81%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-38.22%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-5.95%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-10.83%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.10%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HULIX и VALAX

Текущая волатильность для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) составляет 3.73%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HULIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HULIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.58%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

10.83%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

18.74%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

17.75%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

19.31%

-0.72%